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第1章　绪论 1

1.1　金融系统与金融风险 1

1.2　金融复杂性 5

1.3　金融复杂系统的模型 11

第2章　VaR方法的理论基础 27

2.1　VaR的基本原理 27

2.2　基于VaR的风险管理工具——RiskMetrics 31

2.3　VaR的若干应用领域 41

第3章　EWMA方法及其在中国股市风险分析中的应用 43

3.1　EWMA方法的基本原理 44

3.2　基于EWMA方法的中国股市风险值估计 50

3.3　EWMA方法的改进 54

3.4　本章小结 55

第4章　基于VaR的股票组合质押率评估方法及其应用 56

4.1　评估原理 57

4.2　基于VaR的股票组合质押率评估实证研究 58

4.3　本章小结 60

第5章　带短期趋势的指数递减频率法及其应用 61

5.1　历史模拟法 61

5.2　指数递减频率法及其在中国股市风险预测中的应用 67

5.3　考虑短期趋势的指数递减频率法 73

5.4　结果比较与分析 77

6.1　分形的基本原理 80

第6章　股票市场分形特征研究 80

6.2　中国股票市场分形与混沌特征的实证分析 90

6.3　本章小结 107

第7章　基于元胞自动机的资本市场演化模型 109

7.1　基本模型 109

7.2　基于投资分析的资本市场演化模型 111

7.3　模型的实现 114

7.4　本章小结 118

第8章　基于演化模型的资本市场复杂性研究 119

8.1　投资者心理与资本市场复杂性分析 119

8.2　基本分析因素产生的市场复杂性分析 131

8.3　投资者行为演化空间的初值敏感性 134

8.4　本章小结 137

第9章　兖州煤业股权投资分析及其CA模型研究 139

9.1　兖州煤业股权投资分析 139

9.2　兖州煤业股票市场CA模型研究 146

9.3　本章小结 153

第10章　兖州煤业股票市场复杂性研究 154

10.1　股票市场的分形特征 154

10.2　相空间重构与相空间分形维 157

10.3　市场的初值敏感程度与Lyapunov指数 163

10.4　本章小结 165

总结与展望 167

参考文献 171

致谢 180