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第一章 绪论 1

1.1 计量经济学的产生和发展 2

1.2 计量经济学的研究对象和特点 4

1.3 计量经济学的内容和研究步骤 9

1.4 计量经济学的作用 11

习题 13

第二章 标准的简单线性回归模型 14

2.1 模型的建立 14

2.2 参数估计——最小平方法 19

2.3 最小平方法估计量的代数特性 24

2.4 最小平方法估计量的统计特性 27

2.5 决定系数 40

2.6 显著性检验和置信区间 44

2.7 预测 55

2.8 计算实例 72

习题 76

第三章 标准的多变数线性回归模型 77

3.1 模型的建立 77

3.2 参数的最小平方估计 79

3.3 偏相关系数及复决定系数 84

3.4 显著性检验 92

3.5 预测 95

3.6 非线性关系可化为线性关系举例 97

3.7 数据标准化与计算方法 101

3.8 计算实例 111

习题 118

第四章 一般化线性回归模型 120

4.1 一般化最小平方法 121

4.2 最小平方法的转换形式 127

4.3 一般化最小平方法预测问题 129

习题 133

第五章 异方差性 135

5.1 异方差存在的合理性 136

5.2 异方差所引起的后果 137

5.3 异方差的检验 147

5.4 异方差的解决方法 151

5.5 计算实例 153

习题 159

第六章 自相关性 162

6.1 自相关假定的合理性 163

6.2 一阶自回归模式 164

6.3 自相关所引起的后果 168

6.4 自相关的检验 178

6.5 自相关的解决方法 182

6.6 自相关系数的估计方法 186

6.7 自相关模型预测 192

6.8 计算实例 193

习题 197

第七章 多重共线性 200

7.1 多重共线性假定的合理性 202

7.2 多重共线性所引起的后果 203

7.3 多重共线性的检验 213

7.4 多重共线性的解决方法 219

7.5 计算实例 223

习题 228

第八章 随机解释变数模型 230

8.1 渐近分布理论 230

8.2 随机解释变数模型 239

8.3 非一致性及工具变数法 242

习题 246

第九章 设定误差 247

9.1 必要的解释变数未被考虑 247

9.2 不必要的解释变数被考虑 251

9.3 随机干扰项在方程关系中假设错误 253

9.4 回归方程的数学形式假设错误 255

9.5 解释变数本身质的变化 256

9.6 设定误差的一些检验 258

习题 270

第十章 虚拟变数模型 273

10.1 简单情况 273

10.2 一般情况 279

10.3 克罗内克乘积（Kronecker product）和参数估计 281

10.4 消除虚拟变数的陷井 290

10.5 虚拟变数系数的检验 292

10.6 计算实例 293

习题 299

第十一章 分布滞后模型 300

11.1 滞后外生变数 301

11.2 滞后被解释变数 312

11.3 参数估计 317

习题 326

第十二章 线性联立方程的识别 328

12.1 联立方程模型中的若干概念 329

12.2 识别定义的两种方法 336

12.3 识别的准则 343

12.4 应用举例 359

习题 362

第十三章 线性联立方程参数的估计 364

13.1 间接最小平方法 365

13.2 工具变量法 377

13.3 二段最小平方法 383

13.4 三段最小平方法 392

13.5 其他方法简介 401

13.6 应用计量模型进行预测 402

习题 404

附录1 407

（一）多维正态分布有关知识 407

（二）显著性检验所用统计量满足分布的严格证明 420

附录2 方阵的迹和矩阵的微分运算 430

附录3 统计表 436

Ⅰ．正态分布表 436

Ⅱ．t—分布表 443

Ⅲ．X2—分布表 446

Ⅳ．F—分布表 449

Ⅴ．样本相关系数r的分布表 456

Ⅵ．D—W检验表 462