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目录 1

第1章 导论 1

1.1 本书的基本框架和内容概要 3

1.2 学术探索与创新 7

1.3 研究方法 10

第2章 利率期限结构理论、模型和实证分析 12

2.1 利率期限结构理论 12

2.1.1 预期假说 14

2.1.2 市场分割理论 14

2.1.3 流动性偏好假说 15

2.2 名义利率期限结构模型 16

2.2.1 单因子模型 18

2.2.2 多因子模型 37

2.3 实际利率期限结构 46

2.3.1 确定性背景下的实际利率期限结构 47

2.3.2 不确定性背景下的实际利率期限结构 50

2.4 我国固定收益证券利率期限结构的实证分析 53

第3章 固定收益证券的定价 62

3.1 无套利均衡分析 63

3.2 风险中性定价 66

3.3 利用期限结构模型定价 71

3.3.1 利用单因子期限结构模型定价 71

3.3.2 利用多因子模型定价 85

3.4 公司债券的定价 88

3.4.1 普通公司债券的定价 89

3.4.2 可转换债券的定价 94

3.5 固定收益证券定价的实证分析 98

3.5.1 国债无风险随机利率动态方程 98

3.5.2 国债定价结果分析 107

第4章 固定收益证券定价的数值解法 115

4.1 网格分析方法 116

4.1.1 单期二项式定价方法 116

4.1.2 多期二项式定价及其极限 120

4.2 有限差分方法 121

4.2.1 显式差分格式 122

4.2.2 隐式差分格式 125

4.2.3 Crank-Nicolson差分格式 126

4.2.4 有限差分方法的边界条件 128

4.3 蒙特卡罗模拟方法 128

4.3.1 蒙特卡罗模拟的基本步骤 129

4.3.2 蒙特卡罗模拟的方差技术 131

4.4 数值方法定价实例 133

第5章 固定收益证券的利率风险 140

5.1 久期和凸性 143

5.2 非随机利率期限结构时的债券免疫 151

5.2.1 利率结构平行移动时的免疫 152

5.2.2 利率期限结构倍数增减时的免疫 155

5.2.3 利率期限结构受到倍数增减和平行移动冲击时的债券免疫 159

5.2.4 利率期限结构受到非线性冲击时的债券免疫 162

5.3 随机利率期限结构模型下的债券免疫 167

5.3.1 HJM 远期利率期限结构下债券的免疫 168

5.3.2 瓦西塞克利率期限结构模型下的债券免疫 173

5.4 债券的利率风险免疫实例分析 178

第6章 固定收益证券的违约风险 185

6.1 公司债券的信用评级 186

6.2 KMV 模型 194

6.3 保险模型 202

6.3.1 死亡率模型 202

6.3.2 信用风险附加模型 206

6.4 债券组合管理的违约风险 210

6.4.1 奥特曼的方法 211

6.4.2 Moody's 公司的债券组合模型 214

6.5 中国公司债券的违约风险 217

参考文献 226

后记 236