资产定价模型扩张与中国资本市场证据pdf电子书版本下载

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第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 国内研究情况 6

1.3 研究目的及依据 8

1.4 研究方法与技术路线 12

1.5 内容安排 16

第2章 随机贴现因子资产定价理论 20

2.1 理论综述 20

2.2 基于消费的随机贴现因子资产定价模型 23

2.3 随机贴现因子资产定价模型的扩展 31

第3章 中国股市的股权溢价研究 40

3.1 股票市场收益率指标选取 41

3.2 无风险收益率指标选取 47

3.3 消费指标及消费价格指数的选取 50

3.4 模型估计及检验 52

3.5 中国的股权溢价 59

第4章 基于习惯消费的CCAPM扩展 65

4.1 模型设定 66

4.2 模型求解 74

4.3 模型对股权溢价的解释 87

4.4 模型结论及政策含义 92

第5章 基于异质代理和特质风险的CCAPM扩展 95

5.1 模型假定 96

5.2 特质冲击及均衡分析 100

5.3 异质消费者和特质风险的资产定价含义 107

5.4 消费的截面分布 111

5.5 模型检验 117

5.6 对股权溢价的解释及政策含义 124

第6章 F-F三因子资产定价模型的扩展 126

6.1 问题的提出 126

6.2 模型构造 129

6.3 实证分析 131

6.4 政策含义 141

第7章 展望 143

参考文献 145

致谢 152