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1.随机规划与资产负债管理技术 1

1. 1随机规划理论 1

1.2传统银行资产负债管理 9

1. 3 KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型 14

1.4我国商业银行资产负债管理随机规划模型 17

1.5情景元素的生成 22

1.6实证研究 26

参考文献 45

2.投资组合理论及应用 48

2.1规划理论 48

2.2马科维茨的投资组合理论 57

2.3资本资产定价模型 68

2. 4 CVaR投资组合模型 71

参考文献 78

3.布莱克一李特曼模型 80

3.1基本模型 80

3.2布莱克—李特曼模型的扩展 87

3.3模型仿真 95

参考文献 104

附录 105

4.金融中的网络优化 107

4.1简介 107

4.2金融最优化问题 109

4.3一般金融均衡问题 114

4.4存在中介的金融网络动力学 120

4.5数值化实例 132

4.6金融网络整合的社会网络 135

参考文献 138

5.利息率模型及利息率产品 144

5. 1利率期限结构的分类 144

5.2利率模型的估计 152

5.3市场模型：LIBOR方法 160

5.4固定收益证券投资组合管理 163

5.5远期利率协议及其风险管理 169

5.6利率互换及其风险管理 174

5.7利率期货及其风险管理 179

5.8利率期权及其风险管理 184

参考文献 191

6.股票指数期货交易与风险管理 193

6. 1股票价格指数 193

6.2股指期货的特点与功能 195

6.3股指期货的产生与发展 198

6.4股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约 200

6.5影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系 206

6.6股指期货交易 208

6.7股指期货的风险类型 219

6.8股指期货交易的风险管理 222

6.9股指期货风险案例与分析 227

参考文献 236