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0导论 1

0.1选题意义 1

0.2关键概念界定 2

0.3关键文献述评 3

0.4研究思路与逻辑结构 5

0.5有待进一步研究的问题 7

1金融安全视野下银行系统性风险的分析框架 8

1.1银行系统性风险内涵 8

1.1.1系统性风险概念界定 8

1.1.2系统性风险的几个相关概念 10

1.1.3金融安全视角下银行系统性风险内涵 11

1.2银行系统性风险理论渊源 15

1.2.1传统金融危机理论 15

1.2.2银行挤兑模型及其扩展 17

1.2.3传统危机理论对银行系统性风险研究的借鉴意义 20

1.3开放条件下银行系统性风险新发展 21

1.3.1开放条件界定 21

1.3.2开放条件下银行系统性风险事件新进展 22

1.3.3开放条件下银行系统性风险研究方向 26

1.4开放条件下银行系统性风险分析框架 27

2封闭环境下银行系统性风险的生成：从微观到宏观的分析框架 29

2.1个体银行风险特征刻画与个体银行失败 29

2.1.1同质条件下个体银行风险特征刻画 29

2.1.2异质条件下个体银行风险特征刻画 34

2.1.3风险特征与个体银行失败 35

2.2封闭环境下银行系统性风险生成机理Ⅰ：共同冲击 37

2.2.1共同冲击类型 37

2.2.2共同冲击作用于银行体系的传导机制 39

2.3封闭环境下银行系统性风险生成机理Ⅱ：传染机制 41

2.3.1银行系统性风险传染路径 41

2.3.2传染速度、规模及概率分析 45

2.4封闭环境下银行系统性风险生成的统一模型 47

2.4.1封闭环境下银行系统性风险生成的全过程 48

2.4.2 Diamond和Rajan （2005）模型介绍 49

2.4.3基于流动性视角的银行系统性风险生成统一模型 53

本章小结 57

3开放条件下银行系统性风险生成的理论分析 58

3.1全球金融体系的结构变迁与银行系统性风险生成 58

3.1.1金融运营环境发展与银行系统性风险变迁 59

3.1.2全球金融体系结构与银行系统性风险生成 65

3.2全球银行业的发展与银行系统性风险生成 68

3.2.1银行融资结构与银行系统性风险生成 68

3.2.2金融整合与银行系统性风险生成 69

3.2.3银行业的开放效应与系统性风险生成 71

3.3开放条件下银行系统性风险国际传染的路径分析 74

3.3.1真实联系渠道 75

3.3.2纯粹传染渠道 78

3.3.3银行系统性风险传染渠道的综合分析 80

本章小结 81

4开放条件下银行系统性风险生成的实证研究 83

4.1系统性风险实证研究的总体分析框架 83

4.1.1系统性风险测度的总体框架 83

4.1.2系统性风险测度的指标体系 88

4.2系统性风险实证难点：测度的方法论 90

4.2.1自下而上与总量研究方法 90

4.2.2基于市场信息的系统性风险综合测度方法 91

4.2.3银行间市场实际传染的测度 94

4.2.4对系统性风险测度的评价 95

4.3系统性风险生成的实证分析：基于Panel Logit的模型分析 95

4.3.1研究设计 95

4.3.2实证过程与结论 102

本章小结 107

5我国银行系统性风险生成的理论与实证研究 109

5.1引言：我国银行系统性风险之谜 109

5.2我国银行系统性风险生成的微观基础 112

5.2.1我国银行资产负债结构与风险的触发机制 112

5.2.2我国银行体系可能遭遇的共同冲击类型分析 117

5.2.3我国银行系统性风险传染机制分析 118

5.2.4我国银行系统性风险生成的潜在机制 120

5.3我国银行业系统性风险生成的制度根源——基于预算软约束的视角分析 122

5.3.1中国银行业预算软约束存在的证据及制度根源 122

5.3.2预算软约束与银行系统性风险的生成 126

5.3.3预算软约束下我国银行业的风险承担机制 129

5.4我国银行系统性风险测度的实证分析 129

5.4.1我国银行系统性风险测度的特殊性及研究方法综述 130

5.4.2我国银行系统性风险的评估 131

5.4.3系统性综合测度指标应用的前景与局限性 133

本章小结 133

6主要结论与展望 135

6.1主要结论 135

6.2防范与控制我国银行业系统性风险的政策建议 138

6.3未来展望 139

参考文献 141

附录1金融稳健指标体系 152

附录2学者研究银行危机时所使用的指标集 154

附录3金融市场结构指数 157

附录4政府治理指数因子分析的结果 159

附录5分组的Mann-Whitney U检验 161

致谢 163