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第1章 导论 1

1.1问题提出和研究意义 1

1.2国内外研究综述 3

1.3主要研究内容及研究方法 20

第2章 国债的经济影响分析 23

2.1不同的国债经济影响观点 23

2.2国债的宏观经济效应 28

2.3我国国债的宏观经济效应实证研究 40

2.4本章小结 45

第3章 基于VaR和CVaR的我国国债市场风险分析 46

3.1传统的国债风险分析 46

3.2基于VaR和CVaR的国债市场风险分析框架 51

3.3我国国债风险的实证 59

3.4本章小结 67

第4章 我国国债期限结构与成本研究 69

4.1我国国债利率与成本 69

4.2借新还旧的成本优化 72

4.3利率期限结构与国债成本 79

4.4本章小结 83

第5章 基于向量自回归模型的我国国债稳定性研究 85

5.1向量自回归模型 85

5.2样本数据及数据检验 86

5.3基于向量自回归模型的我国国债稳定性的实证 89

5.4本章小结 98

第6章 基于在险成本的国债最优发行策略研究 99

6.1模型结构和框架 99

6.2我国国债的实证研究 104

6.3 Vasicek利率期限结构模型 106

6.4本章小结 115

第7章 基于风险和成本最小化的我国国债最优发行策略 117

7.1国债余额管理制度 117

7.2国债最优发行策略的随机优化模型 118

7.3国债最优发行策略的线性规划模型 121

7.4我国国债最优发行策略的实证 122

7.5本章小结 124

第8章 国债管理的资产负债管理框架 125

8.1金融机构的资产负债管理框架 125

8.2国债管理的资产负债管理框架 127

8.3新的资产负债管理解析分析框架 138

8.4本章小结 150

第9章 基于风险和成本管理的国债政策与财政政策货币政策的协调配合研究 152

9.1国债管理政策及相关政策 152

9.2国债政策与财政政策、货币政策的协调配合 154

9.3国债政策与财政政策、货币政策协调配合分析框架 157

9.4本章小结 162

参考文献 163

附录 作者近年来发表的学术论文 182

附录一 182

附录二 188

附录三 194

附录四 203

附录五 212

附录六 219

附录七 228

后记 238