图书介绍
权证的定价与避险pdf电子书版本下载
- 孙建全著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504956309
- 出版时间：2010
- 标注页数：227页
- 文件大小：54MB
- 文件页数：240页
- 主题词：证券投资－价格学－研究；证券投资－投资风险－风险管理－研究
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图书目录
1 权证 1
1.1 权证的定义与特征 1
1.2 权证的价值及影响因素分析 11
1.3 权证价格与标的股票价格的关系 14
2 权证市场 18
2.1 国外及中国香港和中国台湾权证市场 18
2.2 中国内地的权证市场 25
3 权证的定价述评 37
3.1 备兑权证的定价 37
3.2 股本权证的定价 43
3.3 中国内地权证定价研究 46
3.4 权证定价研究的发展趋势 47
4 权证标的股票收益的相关性 49
4.1 有效市场理论与检验 49
4.2 中国内地股票市场的有效性 57
4.3 标的股票收益的自相关性 59
5 标的股票收益自相关下备兑权证定价 67
5.1 Black-Scholes备兑定价模型 67
5.2 Black-Scholes定价模型的修正 73
5.3 标的股票收益自相关下备兑权证定价 83
5.4 标的股票收益自相关备兑权证定价模型实证 92
6 标的股票收益与波动率相关下备兑权证定价 98
6.1 权证标的股票收益与波动率相关性 98
6.2 标的股票收益变化的备兑权证定价 101
6.3 标的股票收益与波动率相关下备兑权证定价 112
7 标的股票收益相关下单个股本权证定价 120
7.1 股本权证的定价 121
7.2 具有保底价格的股本权证的定价 127
7.3 可扩展股本权证定价 130
7.4 重设型股本认售权证的定价 134
8 同一公司发行的多个股本权证定价 136
8.1 同一公司发行的多个股本权证定价 137
8.2 基于Black-Scholes定价模型的多个股本权证定价 142
8.3 包含可扩展的多个股本权证定价 145
9 备兑权证定价的数值方法 150
9.1 二叉树备兑权证定价模型 150
9.2 备兑权证的蒙特卡罗模拟定价法 155
10 权证的风险分析 160
10.1 权证主体面临的风险 160
10.2 权证产品各环节的风险 161
10.3 备兑权证发行人的风险 164
10.4 我国内地权证市场风险特征 169
11 权证的避险策略 172
11.1 备兑权证的希腊值 172
11.2 备兑权证的避险策略 176
11.3 间断避险策略 180
11.4 避险策略的选择 187
12 权证风险管理的VaR方法 190
12.1 VaR方法 190
12.2 权证风险的VaR计算方法 192
12.3 VaR方法在我国内地权证市场的应用 198
附录 201
参考文献 213
后记 226