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前言 1

第一篇 股指期权概述 3

第一章 股指期权 3

第一节 股指期权概述 3

第二节 股指期权功能 12

第三节 股指期权与股指期货的配合 15

第二章 国外金融衍生品市场 17

第一节 发达国家的股指衍生产品选择路径 17

第二节 新兴市场国家和地区的金融衍生产品选择路径 20

第三章 我国金融衍生品市场 24

第一节 沪深300股指期货市场 25

第二节 沪深300股指期权市场 36

第二篇 股指期权市场 41

第四章 市场质量 41

第一节 市场质量文献综述 41

第二节 股指期权市场是否改善了股指期货市场的市场质量 49

第五章 市场效率 57

第一节 市场效率文献综述 57

第二节 市场效率：股指期货、股指期权与股指的关系 60

第六章 股指衍生品市场波动性 81

第一节 波动性文献综述 81

第二节 恒指期货与恒指期权市场之间的波动性关系研究 83

第七章 股指衍生品市场持续创新的实证研究 94

第一节 文献综述 94

第二节 数据及检验理论、方法 96

第三节 韩国KOSPI200股指市场实证研究 98

第三篇 股指期权定价 107

第八章 期权定价文献综述 107

第一节 金融产品定价方法 107

第二节 期权定价 121

第九章 基于偏最小二乘的欧式股指期权定价 143

第一节 偏最小二乘技术简介 143

第二节 文献综述 150

第三节 GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价 151

第十章 指数期权与现货价格之间的动态关系及其定价偏差的研究 164

第一节 指数期权与现货价格之间的动态关系研究 164

第二节 指数期权价格偏差的研究 172

第三节 本章结论 175

第四篇 股指期权交易 179

第十一章 期权交易策略 179

第一节 期权的交易头寸及其运用 179

第二节 标的资产与期权的组合 180

第三节 差价组合 183

第四节 期权组合盈亏图的算法 195

第十二章 期权和期货配合的理论架构 198

第一节 理论文献综述 199

第二节 最优套期保值决策模型 202

第十三章 股指期货与股指期权套保组合的Delta中性模拟 208

第一节 文献综述 208

第二节 数据与模型 210

第三节 股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析 214

第十四章 现货、股指期货与股指期权的Delta中性套期保值 220

第一节 文献综述 220

第二节 现货、股指期货与股指期权组合Delta中性套期保值模型 222

第三节 现货、股指期货与股指期权组合套期保值模拟及分析 226

第五篇 股指期权风险控制 237

第十五章 股指期权风险研究简述 237

第一节 文献综述 237

第二节 动态风险VaR与ES测度 238

第十六章 股指期权交易的风险管理 245

第一节 期权保证金制度 245

第二节 股指期权持仓限额制度 252

第三节 股指期权其他风险管理制度 254

结论与启示 262

参考文献 265

附录1 EC-EGARCH-t程序 275

附录2 上海证券交易所期权全真模拟交易风险控制实施细则 278

第一章 总则 278

第二章 保证金制度 278

第三章 持仓限额制度 281

第四章 大户持仓报告制度 282

第五章 强行平仓制度 283

第六章 结算互保金制度 286

第七章 风险警示制度 287

第八章 附则 288

附录3 中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则 289

第一章 总则 289

第二章 仿真会员资格 289

第三章 仿真交易席位管理 289

第四章 仿真交易编码 290

第五章 仿真交易合约 290

第六章 仿真交易业务 292

第七章 仿真结算业务 293

第八章 仿真交易行权业务 294

第九章 仿真交易风险管理 295

第十章 违规处理 296

第十一章 附则 297

后记 298