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第一章 绪论 1

第一节 研究意义 2

第二节 国内外相关研究的总体状况 5

第三节 本书的主要内容和创新之处 10

第二章 阈值自回归模型的估计与检验 15

第一节TAR模型概述 15

第二节 单方程两机制TAR模型检验和估计 16

第三节 单方程TAR检验的MC模拟 23

第四节阈值向量自回归模型估计与检验 27

第五节TVAR模型检验模拟 36

第六节TAR模型中机制数确定和滞后阶选择 38

第七节TAR模型和M-TAR模型的应用研究 43

第八节 本章小结 48

第三章 阈值自回归下的单位根检验可靠性研究 50

第一节 各种常用的单位根检验 51

第二节 阈值自回归模型 54

第三节 非对称性和单位根检验 56

第四节Monte-C arlo模拟设计及其结果 57

第五节 非参数方差比检验在非对称单位根检验中的适用性 64

第六节 方差比检验和退势方法 66

第七节Monte-Carlo设计与模拟 68

第八节 本章小结 72

第四章 两机制非对称单位根检验 75

第一节Enders和Granger（1998）的非对称单位根检验与改进 75

第二节Berben和Dick van Dijk（BVD）方法（1999） 80

第三节Caner和Hansen （2001）方法（CH） 83

第四节 检验势和检验水平模拟 85

第五节RBB对EG法改进后的进一步研究 87

第六节 各种方法优缺点及比较 91

第七节 本章小结 92

第五章 三机制非对称单位根检验 94

第一节 特殊三机制模型及理论基础 94

第二节 两机制与特殊三机制TAR模型的几何遍历性 95

第三节 三机制的非对称单位根检验 98

第四节 自助法在非对称单位根检验中的应用 104

第五节 对改进后KS方法的MC模拟 106

第六节 本章小结 110

第六章 阈值协整检验方法及其应用研究 112

第一节 阈值协整的经济意义 112

第二节 阈值协整检验方法概述 113

第三节 非对称单位根检验与阈值协整检验 118

第四节EG （1998）方法在协整检验中的应用 119

第五节M.Seo （2006）方法及其修正 125

第六节 修正后的M.Seo方法模拟 131

第七节 阈值协整的应用研究 134

第八节 本章小结 143

第七章 阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究 145

第一节 概述 145

第二节 各种TAR模型及其参数估计 147

第三节Monte-Carlo试验设计与模拟结果 150

第四节 本章小结 159

第八章 阈值协整参数修正估计法的小样本性质比较研究 160

第一节 概述 160

第二节 阈值协整概述 162

第三节 阈值协整参数的各种估计方法 163

第四节Monte-Carlo模拟设计与研究 167

第五节 阈值协整中内生性解释变量下参数的推断研究 172

第六节 本章小结 177

附录 部分Eviews 5.0程序 179

参考文献 216

后记 228