图书介绍
基于微分动力学的金融危机影响及监测体系研究pdf电子书版本下载
- 陈科，应益荣著 著
- 出版社： 成都：电子科技大学出版社
- ISBN：9787564727390
- 出版时间：2014
- 标注页数：158页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：168页
- 主题词：金融危机－研究－世界
PDF下载
下载说明
基于微分动力学的金融危机影响及监测体系研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 2
1.2 研究思路与技术路线 5
1.3 研究的主要内容 7
1.4 主要创新点 9
第2章 金融危机及传染理论的研究综述 11
2.1 金融危机与传染理论 12
2.1.1 银行危机与传染理论 12
2.1.2 货币危机与传染理论 13
2.2 国际金融危机传染检验研究 14
2.2.1 国外研究 14
2.2.2 国内研究 16
2.3 金融危机预警研究 19
2.4 本章小结 20
第3章 2008年全球性金融危机的传染路径 22
3.1 2008年全球性金融危机的传染或扩散印象 23
3.2 全球性金融危机爆发前的传染路径 26
3.3 全球性金融危机爆发后的传染路径 29
3.4 本章小结 30
第4章 金融危机传染识别的微分动力学模型及数理分析 32
4.1 引言 33
4.2 两国资本市场之间的资本流动分析 36
4.2.1 两国资本市场之间的资本流动 36
4.2.2 两国资本市场之间的影响 40
4.3 金融传染机制分析 45
4.4 两国金融市场传染识别的线性微分动力模型 48
4.4.1 金融市场传染的识别模型 48
4.4.2 模型分析 51
4.5 本章小结 55
第5章 金融危机传染状态的微分动力学模型及数理分析 57
5.1 金融市场传染状态模型的构建依据 58
5.2 两国金融市场传染状态诊断的非线性微分动力模型 59
5.3 分析 60
5.4 传染状态 64
5.5 本章小结 65
第6章 2008年全球性金融危机的传染检验——基于SVAR模型 67
6.1 SVAR模型构建 68
6.2 样本选择与短期约束讨论 70
6.3 欧洲组的传染检验 75
6.4 亚洲组的传染检验 87
6.5 本章小结 98
第7章 基于交叉上市股票收益传递的金融危机影响——以中国ADR和A股为例 99
7.1 引言 100
7.2 文献回顾 101
7.2.1 ADR收益的决定因素及传递效应 101
7.2.2 收益传递效应的研究方法 103
7.2.3 国内相关研究 104
7.3 样本数据及其描述统计分析 105
7.3.1 样本及变量选择 105
7.3.2 数据匹配及描述统计分析 109
7.4 模型构建与估计方法 111
7.4.1 模型构建 111
7.4.2 模型估计方法 112
7.5 实证结果与分析 113
7.5.1 单位根检验 113
7.5.2 滞后期选择 114
7.5.3 实证结果与分析 118
7.6 本章小结 120
第8章 金融危机传染的监测体系 126
8.1 引言 127
8.2 监测体系框架 128
8.2.1 传染监测的内涵与特点 128
8.2.2 构建传染监测体系 129
8.3 典型数据的传染监测 132
8.3.1 基于微分动力学的资产价格传染监测 132
8.3.2 基于大数据方法的投资行为传染监测 134
8.4 本章小结 135
第9章 对中国的启示——危机爆发前的异常资金流动监管 136
9.1 引言 137
9.2 模型 138
9.3 可视化 141
9.4 数值例子 143
9.5 本章小结 145
参考文献 146