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第一章 绪论 1

第一节 什么是经济计量学 1

第二节 经济计量学的方法论 5

第三节 经济计量学中的基本概念 10

要点与结论 15

思考题与习题 15

第二章 回归分析概述 17

第一节 回归分析的性质 17

第二节 回归分析的基本概念 20

要点与结论 27

思考题与习题 27

第三章 一元线性回归模型 30

第一节 一元线性回归模型的点估计原理 30

第二节 经典正态线性回归模型 43

第三节 一元线性回归模型的区间估计与假设检验 48

第四节 一元线性回归模型的延伸 62

要点与结论 73

思考题与习题 74

第四章 多元线性回归模型 79

第一节 多元线性回归模型的估计 79

第二节 多元线性回归模型的检验 86

第三节 多元线性回归模型的应用：预测 104

要点与结论 109

思考题与习题 110

第五章 违背经典假定的回归模型 113

第一节 违背经典假定概述 113

第二节 存在异方差的回归模型 115

第三节 存在自相关的回归模型 129

第四节 存在多重共线性的回归模型 146

第五节 存在模型设定误差的回归模型 156

要点与结论 170

思考题与习题 172

第六章 虚拟变量与面板数据回归模型 175

第一节 虚拟解释变量回归模型 175

第二节 系统变参数模型 185

第三节 定性因变量回归模型 189

第四节 面板数据回归模型 201

要点与结论 210

思考题与习题 211

第七章 自回归与分布滞后模型 213

第一节 自回归与分布滞后模型的基本问题 213

第二节 分布滞后模型的考伊克方法 217

第三节 分布滞后模型的阿尔蒙方法 227

第四节 格兰杰因果关系检验 231

要点与结论 233

思考题与习题 234

第八章 联立方程模型 236

第一节 联立方程模型的一般问题 236

第二节 联立方程模型的识别 242

第三节 联立性检验 248

第四节 联立方程模型的估计 249

要点与结论 261

思考题与习题 262

第九章 时间序列经济计量模型 264

第一节 时间序列的平稳性与协整理论 264

第二节 ARIMA和VAR模型 281

第三节 ARCH和GARCH模型 291

要点与结论 295

思考题与习题 296

部分思考题与习题参考答案 298

附录 统计分布表 325

一、标准正态分布函数数值表 325

二、T分布函数数值表 326

三、卡方分布函数数值表 327

四、F分布函数数值表 328

五、德宾—沃森d统计量：在0.05显著性水平上dL和dU的显著点 330

六、ADF检验的1％、2.5 ％、5％和10％的临界值和F值 331

七、Dickey——Fuller协整检验的1％、5％和10％的临界值 332

八、Mackinnon基于响应面方程C（a）=φ∞+φ1T-1+φ2T-2的临界值表 333

参考文献 334