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1 导论 1

1.1 问题的提出 1

1.1.1 对金融危机、希腊债务危机的思考 1

1.1.2 对相关风险管理理论的思考 3

1.1.3 信用风险研究的必要性 5

1.1.4 引入信用风险压力测试的必要性 6

1.2 研究目的与意义 7

1.3 相关概念定义 10

1.3.1 信用风险的定义 10

1.3.2 压力测试的定义 12

1.4 研究方法 13

1.5 研究内容 15

1.5.1 主要研究对象 15

1.5.2 结构与章节安排 16

1.5.3 技术路线 19

1.6 创新之处 20

2 文献综述 22

2.1 国际上信用风险压力测试相关实践 22

2.1.1 风险管理的基础标准——巴塞尔协议 22

2.1.2 业界在压力测试方面所开展的实务工作 24

2.2 银行信用风险评估的相关文献 26

2.2.1 传统方法 27

2.2.2 多元统计分析方法 28

2.2.3 期权定价方法 30

2.2.4 VaR方法 32

2.2.5 数据挖掘方法 33

2.2.6 常用银行信用风险评估方法比较 35

2.3 银行压力测试的相关文献 36

2.3.1 国外（境外）的相关研究 36

2.3.2 国内的相关研究 55

2.4 现有研究需改进之处 60

3 信用风险压力测试的概念层面研究 62

3.1 银行信用风险概述 62

3.1.1 银行信用风险的来源 62

3.1.2 银行信用风险的发展沿革 64

3.1.3 银行信用风险管理的现状 68

3.2 压力测试的思想渊源 71

3.3 信用风险压力测试的相关理论基础 75

3.4 信用风险压力测试的特征 81

3.5 信用风险压力测试的目标 84

3.6 信用风险压力测试的基本原则 86

3.7 信用风险压力测试的管理层次 90

4 信用风险压力测试的运作层面研究 93

4.1 信用风险压力测试的基础工作 93

4.2 压力来源分析 97

4.3 承压变量分析 99

4.4 压力情境设计 103

4.4.1 情境变量的选择 104

4.4.2 情境设计的方法 105

4.4.3 情境概率的研究 106

4.4.4 混合法情境分析 107

4.5 信用风险压力测试的方法技术 110

4.5.1 非模型法 110

4.5.2 模型法 112

4.6 信用风险压力测试结果的运用 114

5 信用风险压力测试的研究设计与实证分析 117

5.1 微观层面的信用风险压力测试 118

5.1.1 基本方法和数据 119

5.1.2 模型估计结果 122

5.1.3 压力测试结果 124

5.2 中观层面的信用风险压力测试 125

5.2.1 相关模型及分析 127

5.2.2 相关变量之间的影响分析 132

5.2.3 压力及情境分析 134

5.2.4 压力测试结果讨论 135

5.3 宏观层面的信用风险压力测试 136

5.3.1 单部分模型信用风险压力测试 137

5.3.2 两部分模型信用风险压力测试 143

6 结论 162

6.1 本书研究结论 162

6.2 研究中存在的不足 167

6.3 下一步研究方向 168

参考文献 170