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第一章 证券的收益 1

第一节 基本的收益描述 1

第二节 证券组合收益率的估计 7

第三节 投资组合线 10

第二章 投资风险的衡量 16

第一节 期望值准则 16

第二节 期望效用理论 18

第三节 M-V准则 22

第四节 两个例子 27

第三章 组合投资模型 33

第一节 绝对风险厌恶模型 33

第二节 有效集模型 40

第三节 有效集的几何算法 47

第四节 非负性组合系数的求解 53

第五节 含无风险资产的有效集 58

第四章 资本资产定价模型 63

第一节 CAPM模型及其条件 63

第二节 CAPM模型的另一种推导方法 68

第三节 CAPM模型的应用 71

第四节 关于CAPM的实证研究 79

第五节 条件放宽下的CAPM模型 89

第六节 套利定价模型 98

第五章 含消费的动态投资组合的最优化 103

第一节 最优化模型与控制规划 103

第二节 HJB方程的导出 107

第三节 HJB方程的求解思路 112

第四节 线性调制器 113

第五节 最优消费和投资的决策 116

第六节 两基金定理 119

第六章 随机Portfolio理论基础 128

第一节 股价过程 129

第二节 市场Portfolio过程 131

第三节 相对收益率 136

第四节 长期Portfolio行为 140

附录 145