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1 目标和范畴 1

1.1 方法 1

1.2 统计基础章节 3

1.3 实证研究章节 5

1.4 研究进展 7

2 生存模型 10

2.1 随机强度 10

2.2 双随机事件的时间 12

2.3 截尾 14

2.4 风险率 16

2.5 泊松违约的时间重标 17

3 如何估计违约强度过程 19

3.1 极大似然估计法 19

3.2 数据结构和截尾 22

3.3 似然函数的计算 23

3.4 违约概率的期限结构 26

3.5 估计量的分布 26

4 上市公司的违约强度 28

4.1 数据 29

4.2 协变量时间序列特征 34

4.3 违约强度估计 35

4.4 违约概率的期限结构 37

5 违约相关性 41

5.1 违约相关性的来源 41

5.2 泊松违约的时间重标 43

5.3 拟合优度检验 46

5.4 讨论 55

6 脆弱性引致的相关性 56

6.1 脆弱模型 57

6.2 参数估计 63

7 脆弱性的实证研究 67

7.1 拟合的脆弱模型 68

7.2 脆弱过程滤波 70

7.3 违约风险的期限结构 73

7.4 违约相关性 74

7.5 组合损失风险 76

7.6 样本外精度 78

7.7 结语 82

附录A 时间序列参数的估计 84

附录B 残余Gaussian Copula相关性 86

附录C 强度设定偏误的其他检验 90

附录D 具有脆弱性的Gibbs抽样的应用 97

附录E 脆弱性检验 102

附录F 不可观测异质性 104

附录G 非线性检验 108

附录H 贝叶斯动态脆弱性 111

附录I 风险中性违约概率 114

参考文献 117

术语对照表 122