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第1章 引言与述评 1

第2章 经济时间序列的重要特征 8

2.1 趋势 9

2.2 季节性 15

2.3 异常观测值 21

2.4 条件异方差 25

2.5 非线性 27

2.6 共同的特征 29

第3章 单变量时间序列分析中的基本概念 34

3.1 自回归移动平均模型 35

3.2 自相关与模型识别 47

3.3 估计与诊断方法 60

3.4 模型选择 67

3.5 预测 69

第4章 时间序列的趋势性 76

4.1 趋势建模 78

4.2 单位根检验 92

4.3 平稳性检验 101

4.4 预测 103

第5章 季节性 112

5.1 季节时间序列的典型特征 114

5.2 季节单位根 123

5.3 周期模型 137

5.4 其他问题 145

第6章 异常观测值 148

6.1 异常观测值的建模 151

6.2 异常观测值的检验 166

6.3 不规则数据与单位根 171

第7章 条件异方差 180

7.1 条件异方差模型 181

7.2 模型确定与预测 192

7.3 模型的各种扩展 198

第8章 非线性 202

8.1 一些非线性模型及其特征 204

8.2 实证研究中的模型确定策略 211

第9章 多变量时间序列 222

9.1 多变量时间序列模型的表示 226

9.2 经验模型的构建 234

9.3 VAR模型的应用 240

第10章 共同的特征 249

10.1 二元时间序列的基本知识 251

10.2 共同趋势与协整 259

10.3 共同的季节性与其他特征 274

数据附录 282

参考文献 304