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第1章 证券市场交易机制 1

1.1 概述 1

1.2 交易机制的分类与比较 4

1.3 交易执行过程和交易订单 8

1.4 交易机制的价格确定过程 12

1.5 交易技术系统的变迁与交易机制的改变 19

1.6 市场交易机制设计 23

本章小结 27

复习与思考 28

附录一 集合竞价市场、连续竞价市场和做市商市场的均衡价格决定 29

参考文献 33

第2章 市场流动性 36

2.1 市场流动性的定义与度量 36

2.2 关于流动性的经典模型 40

2.3 影响流动性的因素 56

本章小结 61

复习与思考 62

参考文献 62

第3章 存货模型 64

3.1 交易指令流与价格形成 64

3.2 做市商最优化决策与价格形成 70

3.3 做市商行为的跨时分析与价格形成 73

3.4 多名做市商与价格形成 82

本章小结 88

复习与思考 89

附录二 赌徒输光问题 90

参考文献 92

第4章 信息模型 94

4.1 信息模型的起源和雏形 94

4.2 贝叶斯学习过程 97

4.3 交易类型与价格行为 105

4.4 交易规模与价格行为 110

本章小结 119

复习与思考 121

参考文献 121

第5章 知情交易者策略性交易模型 123

5.1 单个知情交易者的交易模型 123

5.2 多个知情交易者的交易模型 133

5.3 交易机制和策略交易行为 138

本章小结 141

复习与思考 141

附录三 理性预期模型 141

参考文献 147

第6章 非知情交易者策略性交易模型 149

6.1 单个交易日模型 149

6.2 多个交易日模型 158

6.3 套期保值者交易模型 165

6.4 证券收益模型 169

本章小结 176

复习与思考 177

参考文献 177

第7章 交易的信息揭示模型 179

7.1 价格序列与信息揭示 180

7.2 交易量与信息揭示 185

7.3 交易时间与信息揭示 193

本章小结 198

复习与思考 200

附录四 技术分析 200

参考文献 203

第8章 交易者理性 205

8.1 对于理性前提的传统分析 205

8.2 对于理性前提的行为学分析 208

8.3 有限理性及其对有效市场假说的挑战 217

8.4 有限理性下的投资者情绪模型 222

本章小结 226

复习与思考 227

参考文献 227

第9章 市场有效性 229

9.1 有效市场假说的基础和缺陷 229

9.2 金融市场中的噪音交易者风险 234

9.3 封闭式基金难题 240

9.4 职业套利行为分析 244

9.5 正反馈投资战略 250

本章小结 257

参考文献 258

复习与思考 258

第10章 金融实证分析的主要方法 261

10.1 收益率的衡量 261

10.2 微观市场结构 265

10.3 事件分析法 274

10.4 资本资产定价模型 291

本章小结 305

复习与思考 306

附录五 资产收益率的可预测性 307

附录六 多因素定价模型 316

参考文献 330