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内容提要 1

引言 1

1 静态单阶段组合理论的系统考查 1

1.1 问题定义及柯维兹组合方法 1

1.2 组合选择的期望效用方法 10

1.3 组合选择的随机序原理 14

1.4 单阶段组合理论的拓展与启示 16

9 系统风险的时变性及其管理研究 20

本章小结 21

2 组合理论的动态研究 23

2.1 环境变化的描述 24

2.2 动态投资组合优化研究 28

2.3 静态与动态组合策略和比较分析 36

2.4 证券品种可变下的M—V有效集漂移 41

本章 小结 48

3 资产定价模型( CAPM) 及其衍生模型 50

3.1 标准CAPM考查与评价 52

3.2 CAPM衍生模型 62

3.3 关于CAPM 系列理论的应用性分析 70

本章小结 72

4 资产定价的套利定价理论( APT ) 73

4.1 因素模型与套利 74

4.2 APT套利定价模型 79

4.3 关于APT的几点讨论 84

4.4 关于APT 应用之若干问题的探讨 87

本章小结 89

5 动态资产定价理论研究 91

5.1 关于动态均衡的一般化研究 91

5.2 我国证券市场动态的均衡定价机理分析 102

5.3 关于动态定价机理的综合分析 107

本章 小结语 113

6 证券价值理论及其评价模型 114

6.1 证券的价值基础分析 115

6.2 证券评价的理论模型 118

6.3 证券价值特性的总结 128

本章小结 130

7 证券价格决定与波动机理的系统分析 132

7.1 证券价格系统的结构层次 134

7.2 证券价格的预期系统模型 139

7.3 证券价格变动机理分析 147

7.4 信息不对、博奕与价格波动 155

本章 小结 161

8 对上海股市定价机理的实证研究 163

8.1 市场因素的定价分析 163

8.2 公司因素 的定价分析 174

8.3 一种新的股票定价多因素模型 183

8.4 对上海股市的实证检验 187

本章小结 188

9.1 系统概述 201

9.2 时变风险界定及存在性研究 203

9.3 时变风险机理研究 215

9.4 投资者的系统风险管理对策 231

本章小结 237

10 开放式证券投资基金动作与管理系统研究 238

10.1 投资基金概述 238

10.2 开放式证券投资基金动作系统研究 249

10.3 开放式证券投资基金公司的管理系统设计 269

主要参考文献 290

后记 302