目标函数、联动模式及估计方法 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

目标函数、联动模式及估计方法 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 导论 1

1.1研究意义 1

1.2国内外研究现状及研究趋势 3

1.3研究思路、方法及技术路线 8

1.4本书创新点 11

第2章 基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究 12

2.1引言 12

2.2研究评述 13

2.3模型设定 14

2.4实证分析 16

2.5套期保值效率比较 21

2.6本章小结 23

第3章 基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计 25

3.1文献回顾 25

3.2模型设定 28

3.3实证分析 32

3.4套期保值有效性比较 43

3.5本章小结 48

第4章 基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析 50

4.1引言 50

4.2贝叶斯定理 52

4.3模型设定 53

4.4模型的贝叶斯分析 54

4.5实证分析 57

4.6套期保值有效性比较 60

4.7本章小结 62

第5章 基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究 64

5.1文献评述 64

5.2模型设定 68

5.3实证分析 72

第6章 基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究 80

6.1基本的维纳过程 80

6.2一般化的维纳过程 81

6.3 ITO过程 81

6.4 ITO引理和商品价格的对数正态分布 82

6.5持有成本理论 83

6.6蒙特卡洛模拟 85

6.7数据模拟及分析 87

6.8经验分析 90

第7章 基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究 92

7.1效用函数设定 92

7.2最优套期保值策略 93

7.3无偏期货市场 94

7.4现货溢价均衡（即期货价格升水） 95

7.5期货溢价均衡（即期货价格贴水） 98

7.6内生性参考点的决定 99

7.7基于中国铜期货市场的实证检验 101

第8章 结论及研究展望 105

8.1结论 105

8.2研究展望 109

附录 111

参考文献 116

后记 129