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怎样使经济学家的地位更重要（代序） 1

第一章 导论 1

第一节 关于本书研究的简述 1

一、本书研究的背景 1

二、本书研究的意义 3

第二节 本书的研究内容与逻辑结构 6

一、本书研究定位 6

二、全书逻辑结构 8

第三节 本书研究的特色和应用 10

第二章 商业银行的信用风险与信用风险管理 13

第一节 银行业脆弱性与商业银行的信用风险 13

一、商业银行体系内在的脆弱性 14

二、商业银行风险的外在表现 16

三、商业银行信用风险的产生和内涵扩展 20

四、商业银行信用风险的新来源解读 23

五、商业银行信用风险的复杂性特征 28

第二节 商业银行信用风险产生的机理一微观经济学的解释 30

一、信贷市场的逆向选择问题 31

二、信贷市场的道德风险问题 33

三、信贷市场的寻租行为 35

第三节 商业银行信用风险管理的过程及演变 38

一、商业银行信用风险管理的逻辑过程 38

二、商业银行信用风险管理的演变：从传统、现代到未来 41

第三章 商业银行信用风险的计量和定价 49

第一节 商业银行信用风险计量的传统方法 49

一、专家制度法 50

二、信用评分法 51

第二节 商业银行现代信用风险计量模型评价 56

一、基于在险价值理论（VaR）的信用风险计量模型 57

二、基于期权定价理论的KMV模型 66

三、基于保险精算的信用风险附加模型（CreditRisk+） 71

四、信贷组合观点模型（CPV） 75

五、商业银行现代信用风险计量模型的范式比较 78

第三节 商业银行信用风险的定价 84

一、商业银行信用资产的定价方法 85

二、我国商业银行的贷款定价 94

第四章 新资本协议内部评级法与商业银行信用风险管理 104

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行的风险管理 104

一、巴塞尔资本协议的演进和变革 105

二、信用风险管理的标准法和内部评级法 114

三、我国商业银行新资本协议的实施进程 116

第二节 新资本协议框架下商业银行的内部评级法 119

一、内部评级法管理信用风险的要素 120

二、商业银行推行内部评级法的标准和要求 126

第三节 我国商业银行内部评级制度的建立 131

一、国际活跃银行内部评级体系的实践 132

二、新资本协议实施下构建和完善我国商业银行的内部评级制度 138

第五章 基于信用衍生工具的商业银行信用风险管理 153

第一节 信用衍生工具与商业银行的信用风险管理 154

一、信用衍生工具的功能和类别 154

二、信用衍生工具市场的发展 160

三、信用衍生工具在银行信贷市场的风险对冲机制 165

第二节 信用衍生工具在银行信用风险管理中的实现 171

一、基础信用衍生工具的产品结构和运作机理 171

二、结构型信用衍生工具的产品结构和运作机理 180

第三节 信用衍生工具在我国商业银行的应用实践 186

一、信用衍生工具在我国银行业的应用前景 187

二、我国商业银行应用信用衍生工具的现状 190

三、我国商业银行引入信用衍生工具管理信用风险的模式 193

第六章 实施新资本协议背景下我国商业银行信用风险管理的对策 198

第一节 我国商业银行信用风险管理的进程 198

一、我国商业银行信用风险的现状分析 199

二、我国商业银行信用风险管理的状况 206

第二节 建立和完善我国商业银行的信用风险管理体系 215

一、按照新资本协议夯实信用风险管理体系的基础工作 215

二、我国商业银行信用风险管理体系的综合管理框架 221

三、我国商业银行信用风险管理效果的支持保障 239

结束语 243

参考文献 247

后记 259