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第1章 绪论 1

学习目标 1

重要术语 1

1什么是衍生金融工具 2

1.1衍生金融工具的含义与作用 2

1.2衍生金融工具的种类 4

2衍生金融市场 6

2.1衍生金融市场简介 6

2.2国际衍生金融市场与金融危机 7

2.3我国衍生金融市场 8

3如何学习本门学科 9

3.1学习衍生金融工具的方法 9

3.2学习衍生金融工具的意义 10

小结 11

课后练习 11

第2章 远期和期货基础 12

学习目标 12

重要术语 12

1远期和期货市场简介 12

1.1远期和期货市场发展简史 12

1.2远期和期货市场的运行机制 14

2远期与期货的价格 18

2.1无套利定价的基本原理 18

2.2三种不同收益资产的期货定价 20

3期货市场的套期保值与价格发现 26

3.1期货市场的交易者类型和对冲策略 26

3.2期货市场的套期保值 27

3.3期货市场的价格发现 32

小结 33

课后练习 34

第3章 常见的金融期货 36

学习目标 36

重要术语 36

1概述 36

2股票指数期货 38

2.1股票指数的编制 38

2.2世界主要的股票指数 41

2.3股票指数期货合约的定价与投资 44

3利率期货 49

3.1利率期限结构和几个相关概念 49

3.2利率期货的定价与投资 53

4外汇期货 60

4.1有关外汇的基础知识 61

4.2外汇期货的定价与投资策略 62

小结 64

课后练习 64

第4章 互换 67

学习目标 67

重要术语 67

1互换概述 68

1.1互换的定义 68

1.2互换的产生 68

1.3互换的功能 71

2利率互换 72

2.1利率互换的定义 72

2.2利率互换的基本内容和特征 73

2.3利率互换的功能 73

2.4利率互换的定价方法 75

2.5利率互换的机制 77

3货币互换 79

3.1货币互换的定义 79

3.2货币互换的原理 80

3.3货币互换的功能 82

3.4货币互换的定价方法 83

3.5货币互换交易与利率互换交易的比较 85

3.6货币互换的交易机制 86

4其他类型的互换 87

小结 89

课后练习 90

第5章 期权基础 92

学习目标 92

重要术语 92

1期权市场概况 93

1.1期权市场发展简史 93

1.2期权的基本概念 93

1.3期权的种类 94

1.4期权的作用 100

1.5期权的交易方式和市场结构 100

2期权价格 102

2.1期权的内在价值与时间价值 102

2.2影响期权价格的主要因素 104

2.3看涨期权与看跌期权的平价关系 108

3期权的交易策略 110

3.1保护性看跌期权 110

3.2抛补看涨期权 112

3.3对敲 113

小结 114

课后练习 115

第6章 二叉树期权定价模型 117

学习目标 117

重要术语 117

1二叉树期权定价 118

2二叉树期权定价模型的应用 125

3使用期权进行保值的操作策略 129

小结 131

课后练习 132

第7章Black-Scholes期权定价模型 133

学习目标 133

重要术语 133

1 B-S期权定价模型的推导与应用 134

2 B-S期权定价模型与隐含波动率 140

3 B-S期权定价模型与套期保值策略 145

小结 149

课后练习 150

第8章 期权的风险对冲与合成期权 152

学习目标 152

重要术语 152

1期权的套期保值 152

1.1对Delta的基本理解 153

1.2期权Delta对冲 154

2期权套利的常用策略 155

2.1差价期权策略 155

2.2组合期权策略 160

3合成期权 161

3.1对Gamma的基本理解 162

3.2合成期权的构造 163

小结 165

课后练习 167

第9章 股票指数期权与货币期权 168

学习目标 168

重要术语 168

1股票指数期权概述 168

1.1股票指数期权的定义 168

1.2股指期权与股指期货的区别 169

1.3股指期权的应用实例 170

2股票指数期权的定价 170

2.1布莱克—斯科尔斯定价公式的扩展 171

2.2运用默顿模型定价的股票指数期权 171

3货币期权概述 172

3.1货币期权的定义 172

3.2货币期权应用举例 173

4货币期权定价公式 175

5常见的货币期权 176

5.1现汇期权交易 177

5.2外汇期货期权交易 177

5.3期货式期权交易 177

小结 178

课后练习 179

第10章 期货期权 180

学习目标 180

重要术语 180

1期货期权概述 181

1.1期货期权的概念 181

1.2期货期权的性质 184

1.3期货期权的作用 186

1.4几种常见的期货期权 189

2期货期权的估值方法 192

2.1看跌期权与看涨期权之间的平价关系 192

2.2期货期权的价格范围 193

2.3 Black - Scholes模型在期货期权定价中的使用 195

3期货期权与期货比较 196

小结 197

课后练习 198

第11章 利率期权 199

学习目标 199

重要术语 199

1利率期权概况 199

2布莱克—斯科尔斯模型在利率期权定价中的应用 202

2.1经过期权调整的价差 202

2.2布莱克—斯科尔斯模型与利率期权的定价 203

3利率期权与利率上限、期限结构 207

3.1利率上限 207

3.2利率下限和利率双限 208

3.3利率上限和利率下限的估值 208

小结 210

课后练习 210