金融衍生品的定价与最优套期保值策略pdf电子书版本下载

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0 绪论 1

0.1 数理金融学的历史 1

0.2 未定权益定价与套期保值的主要内容 6

1 随机分析引论 10

1.1 现代概率论基础 10

1.2 条件期望与随机过程基础 13

1.3 布朗运动 19

1.4 随机分析初步 29

1.5 Ito过程与Ito随机微分方程 35

1.6 Girsanov定理与鞅表示定理 41

1.7 一般半鞅的随机分析 44

2 指数半鞅模型的资产定价基本定理 51

2.1 引言 51

2.2 随机指数和随机对数 51

2.3 市场模型假设 54

2.4 资产定价理论的基本概念 55

2.5 资产定价的基本定理 62

3 指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值 71

3.1 模型假设与问题提出 72

3.2 未定权益均值-方差套期保值问题 77

3.3 均值方差最优策略的存在性与唯一性 80

3.4 均值方差最优策略的精确表示 86

3.5 均值方差套期保值相关问题 94

3.6 风险最小套期保值策略 99

3.7 均值方差最优策略与风险最小套期保值策略比较 103

3.8 效用无差别定价和套期保值策略 105

4 多维扩散过程模型的套期保值策略 115

4.1 模型假设 115

4.2 极小鞅测度和方差最优鞅测度 122

4.3 风险最小策略和均值方差最优策略 126

4.4 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略 131

5 随机波动率模型的套期保值策略 141

5.1 模型假设 142

5.2 极小鞅测度和方差最小鞅测度 146

5.3 Follmer-Schweizer分解的构造 149

5.4 风险最小策略和均值方差最优策略 151

5.5 最小熵鞅测度及效用无差别套期保值策略 154

6 跳扩散半鞅模型 164

6.1 跳扩散半鞅价格模型 165

6.2 跳扩散半鞅的等价鞅测度 170

6.3 跳扩散模型的极小鞅测度 175

6.4 跳扩散模型的最小熵鞅测度 177

6.5 跳扩散模型的方差最优鞅测度 182

6.6 多维跳扩散市场模型 192

7 非标准市场模型的套期保值策略 199

7.1 限制信息市场中的风险最小套期保值 199

7.2 随机点过程市场模型下风险最小套期保值策略 202

7.3 有附加市场信息模型下的混合套期保值 212

8 期权定价的鞅方法 221

8.1 期权的鞅方法定价原理 221

8.2 几何Brown运动的期权定价 223

8.3 跳扩散过程模型的期权定价 224

8.4 广义指数O-U模型下的期权定价 234

9 期权定价的保险精算方法 247

9.1 保险精算定价的基本概念 248

9.2 广义Black-Scholes模型的保险精算定价 249

9.3 保险精算定价方法的应用举例 253

9.4 保险精算定价与传统的无套利定价的区别与联系 259

参考文献 264