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第1章　绪论 1

1.1　计量经济学概述 1

1.2　建立计量经济模型的基本步骤 7

1.3 计量经济学应用软件EViews使用简介 14

本章小结 24

思考与练习 24

第2章　一元线性回归模型 25

2.1　相关分析与回归分析 25

2.2　一元线性回归模型的参数估计 31

2.3　一元线性回归模型的统计检验 39

2.4　一元线性回归模型的预测 45

2.5　案例分析 47

本章小结 53

思考与练习 54

第3章 多元线性回归模型 55

3.1 多元线性回归模型概述 55

3.2 多元线性回归模型的参数估计 59

3.3 多元线性回归模型的统计检验 61

3.4　非线性回归模型 65

3.5　案例分析 68

本章小结 72

思考与练习 72

第4章　多重共线性 75

4.1　多重共线性概述 75

4.2　多重共线性的检验 78

4.3 多重共线性的解决方法 79

4.4　案例分析 80

本章小结 85

思考与练习 85

第5章　异方差性 88

5.1　异方差性概述 88

5.2　异方差的检验 91

5.3　异方差性的解决方法 94

5.4　案例分析 97

本章小结 102

思考与练习 103

第6章　序列相关性 105

6.1　序列相关性概述 105

6.2　序列相关性的检验 107

6.3　序列相关性的解决方法 109

6.4　案例分析 112

本章小结 116

思考与练习 117

第7章　单方程回归模型的几个专题 119

7.1　虚拟变量 119

7.2　设定误差 130

7.3　随机解释变量模型 135

7.4　案例分析 137

本章小结 147

思考与练习 147

第8章　滞后变量模型 150

8.1　滞后变量模型概述 150

8.2　分布滞后模型的参数估计 152

8.3 自回归模型 154

8.4 自回归模型的估计和检验 157

8.5　案例分析 158

本章小结 164

思考与练习 165

第9章　联立方程模型 167

9.1　联立方程模型概述 167

9.2　联立方程模型的识别 174

9.3　联立方程模型的估计 178

9.4　案例分析 182

本章小结 187

思考与练习 187

第10章　时间序列模型 189

10.1 时间序列的基本概念 189

10.2 时间序列的平稳性检验 192

10.3　协整理论和误差修正模型 194

10.4　格兰杰因果关系检验 197

10.5　案例分析 200

本章小结 205

思考与练习 205

附录A　实验指导书 207

实验一 简单线性回归 207

实验二 多元线性回归模型和多重共线性 208

实验三　异方差性和自相关 209

实验四　虚拟解释变量回归 210

实验五　分布滞后模型 210

实验六　联立方程组的估计 210

实验七 时间序列平稳性检验和协整检验 211

附录B　统计表 212

表B.1　标准正态分布表 212

表B.2　t分布临界值表 213

表B.3　x2分布临界值表 214

表B.4　F分布临界值表 215

表B.5　DW检验上下临界值表（5％的上下界） 220

表B.6　DW检验上下临界值表（1％的上下界） 221

参考文献 222