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第1章 金融风险与金融风险管理概述 1

学习目标 1

基本理论与基本原理 1

1.1金融风险概述 1

1.2金融风险管理概述 14

专题研讨 25

专题1.1风险管理与企业纳税成本 25

案例分析 26

案例1.1次贷危机面前的美国花旗银行与摩根大通银行 26

习题思考 28

第2章 金融风险管理的数理基础 29

学习目标 29

基本理论与基本原理 29

2.1矩阵、线性方程组和最优化 29

2.2概率论与统计学基础 37

专题研讨 43

专题2.1马柯威茨（Markowitz）与投资组合选择 43

案例分析 45

案例2.1拯救华尔街：长期资本管理公司的崛起与陨落 45

习题思考 48

第3章 信用风险管理 49

学习目的 49

基本理论与基本原理 49

3.1信用风险概述 49

3.2信用风险的度量 56

3.3信用风险的管理 60

专题研讨 76

专题3.1我国企业债券的信用风险与监控 76

案例分析 79

案例3.1掌控企业基本信息是信用风险控制的基础 79

习题思考 80

第4章 市场风险管理 81

学习目的 81

基本理论与基本原理 81

4.1市场风险概述 81

4.2市场风险的辨识与度量 85

4.3市场风险的管理方法 91

专题研讨 94

专题4.1我国商业银行的市场风险管理 94

案例分析 97

案例4.1海南发展银行的关闭 97

习题思考 99

第5章 操作风险管理 100

学习目标 100

基本理论与基本原理 100

5.1操作风险概述 100

5.2操作风险的度量 106

5.3操作风险的评估与控制 109

专题研讨 119

专题5.1操作风险的高级衡量法 119

专题5.2风险缓释 122

案例分析 124

案例5.1商业银行内部欺诈案例 124

案例5.2某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案 125

习题思考 126

第6章 流动性风险管理 127

学习目标 127

基本理论与基本原理 127

6.1流动性风险概述 127

6.2流动性风险的度量 134

6.3流动性风险管理方法 140

专题研讨 143

专题6.1流动性风险管理面临的新挑战 143

案例分析 146

案例6.1英国诺森罗克银行挤兑事件透视 146

习题思考 148

第7章 其他风险管理 149

学习目标 149

基本理论与基本原理 149

7.1声誉风险管理 149

7.2战略风险管理 158

专题研讨 162

专题7.1商业银行声誉风险的主要情形 162

专题7.2战略风险管理因素及其方法 164

案例分析 166

案例7.1民生银行声誉风险管理 166

习题思考 166

第8章 风险损失与资本配置 168

学习目标 168

基本理论与基本原理 168

8.1风险损失和资本的概念 168

8.2经济资本的配置 177

专题研讨 188

专题8.1信用风险经济资本计算范例 188

习题思考 192

第9章 金融风险的监管 193

学习目标 193

基本理论与基本原理 193

9.1金融风险监管的理论基础 193

9.2金融风险监管与市场约束 197

9.3金融风险监管体制 207

专题研讨 210

专题9.1商业银行风险监管指标 210

案例分析 212

案例9.1中国银行纽约分行事件和王雪冰案 212

习题思考 214

主要参考文献 215