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第一章 导论 1

1.1 金融经济学概述 1

1.2 金融经济学两大基本原理 3

1.3 固定收益证券 8

1.4 利率期限结构 12

第二章 不确定情形下的选择理论：期望效用函数 17

2.1 偏好的期望效用函数表示 17

2.2 期望效用函数 19

2.3 投资者的风险态度 24

2.4 绝对风险厌恶系数 25

2.5 相对风险厌恶系数 34

2.6 两基金货币分离定理 36

2.7 随机占优 42

第三章 资产组合选择理论：均值—方差模型 46

3.1 证券组合的收益与风险 46

3.2 投资者的效用无差异曲线 48

3.3 证券组合前沿与有效集 53

3.4 最优证券组合的选择 65

3.5 证券组合与风险分散 68

第四章 资本资产定价模型（CAPM） 70

4.1 资本资产定价模型（CAPM） 70

4.2 证券市场线 75

4.3 市场模型与风险分散 77

4.4 零-β的资本资产定价模型 79

第五章 套利定价理论（APT） 80

5.1 单因素模型 80

5.2 多因素模型 82

5.3 套利机会 83

5.4 套利定价理论（APT） 84

第六章 期权定价理论及应用 88

6.1 期权概述 88

6.2 期权的价格特征 95

6.3 期权定价的二叉树模型 100

6.4 期权定价的Black-Scholes模型 109

第七章 资源配置的有效性 123

7.1 完备市场下的资源有效配置 123

7.2 不完备市场下的资源有效配置 130

7.3 总体性质 135

第八章 多期证券市场：均衡定价 141

8.1 多期证券市场的信息机构 141

8.2 完备市场中的有效配置 143

8.3 理性预期均衡 146

8.4 不完备市场中的有效配置 148

8.5 动态市场 152

8.6 多期情形下的CAPM 155

参考文献 160