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第1章 国际油气项目战略投资评价的意义 1

1.1 中国的石油安全及其战略选择 1

1.2 国际油气项目实物期权战略评价的研究意义 2

1.3 油气项目实物期权评价的起源和发展 5

1.4 油气项目实物期权评价理论的研究动态 7

1.5 本书关键结构和内容 8

1.6 本书特色 9

第2章 实物期权理论基础 12

2.1 期权理论简述 12

2.1.1 期权基本类型及交易三要素 12

2.1.2 期权的核心思想 13

2.1.3 期权定价的重要理论基础 14

2.2 实物期权及其分类 15

2.2.1 实物期权的内涵 15

2.2.2 实物期权与不确定性的关系 16

2.2.3 实物期权的分类 16

2.3 实物期权定价方法及定价理论的数理基础 17

2.3.1 实物期权定价方法 17

2.3.2 实物期权定价模型的数理基础 18

2.4 实物期权定价模型推导 21

2.4.1 构建投资决策模型的步骤 21

2.4.2 期权定价微分方程 22

2.5 实物期权投资决策分析的主要内容 23

第3章 国际油气项目实物期权分析思想 25

3.1 国际油气项目投资管理的基本概念 25

3.1.1 国际油气项目投资阶段及决策环节划分 25

3.1.2 国际油气项目各阶段投资及产量情况 26

3.1.3 国际油气项目的勘探、生产许可证 26

3.1.4 国际油气项目投资的不确定性因素 28

3.2 国际油气项目投资的实物期权特性分析 29

3.2.1 国际油气项目实物期权法适用的条件 29

3.2.2 国际油气项目的实物期权特性 30

3.2.3 国际油气项目的实物期权与金融期权的比较 30

3.3 国际油气项目投资决策实物期权分析的内容 31

3.3.1 国际油气开发项目投资决策实物期权分析内容 31

3.3.2 国际油田开发方案选择实物期权的分析内容 33

3.3.3 国际油田开发延长投资期限的实物期权分析的内容 33

3.4 国际油田开放项目实物期权溢价和投资原则分析 34

3.5 国际油气项目运用实物期权投资决策分析法的意义 35

第4章 国际油气项目战略竞标及投资 37

4.1 油气价格的随机模型比较 37

4.1.1 几何布朗运动随机过程 37

4.1.2 均值回复随机过程 39

4.1.3 均值回复跳随机过程 39

4.2 均值回复跳实物期权投资决策分析模型 40

4.2.1 基本模型 41

4.2.2 方程求解 43

4.2.3 模型参数界定 44

4.3 基于Matlab算例的投资决策分析 47

4.3.1 油气项目的租赁权和开采许可证的价值评估及决策分析 49

4.3.2 油气项目投资的最佳时机分析 50

4.3.3 投资经济环境波动对油气项目投资最佳时机的影响分析 52

4.4 与几何布朗运动实物期权模型比较 57

4.5 与均值回复实物期权分析的投资决策模型比较 59

4.6 与净现值方法的比较 62

4.6.1 油气项目净现值的评价模型 62

4.6.2 净现值法与实物期权法投资决策算例分析比较 63

第5章 国际油田开发方案战略选择 66

5.1 新旧互斥油田开发方案选择原则分析 66

5.1.1 NPV法互斥油田开发方案的选择原则分析 66

5.1.2 互斥油田开发方案的实物期权选择原则分析 67

5.1.3 改进的实物期权法互斥油田开发方案的选择原则分析 68

5.2 均值回复跳的实物期权油田开发方案选择模型 69

5.3 基于Matlab算例的方案选择分析 73

5.3.1 算例的方案选择分析 73

5.3.2 波动率对算例方案选择的影响分析 74

5.4 三模型的投资决策比较 76

第6章 国际油田开发项目延期战略选择 79

6.1 均值回复跳的延长投资期限的投资决策分析模型 79

6.1.1 模型建立及求解 79

6.1.2 延长投资期限的投资决策实物期权分析投资原则 81

6.2 基于Matlab算例的延长投资期限的决策分析 82

6.3 三模型的投资决策比较 85

第7章 国际油气项目战略投资经济环境分析 87

7.1 1986～2010年为背景的均值回复跳模型的参数界定 87

7.1.1 参数的界定 87

7.1.2 油气价格的跳跃频率 92

7.1.3 油气项目风险调整的贴现率 93

7.2 油气项目实例情况 94

7.3 国际油气项目投标的决策分析结果 95

7.3.1 基于Matlab均值回复跳模型新参数投资分析的结果 95

7.3.2 基于Matlab均值回复跳模型新旧参数对比投资分析的结果 95

7.4 国际油田开发项目延长投资期限的决策分析结果 96

7.4.1 基于Matlab均值回复跳模型新参数投资分析的结果 96

7.4.2 基于Matlab均值回复跳模型新旧参数对比投资分析的结果 99

第8章 总结与展望 102

8.1 总结 102

8.2 展望 104

致谢 106

参考文献 107

附表1 112

附表2 113

附表3 114