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图书目录
中文版序言 1
第一章 计量经济学的性质 1
1.1 变量之间的关系 1
1.2 经济模型 1
1.3 一个简单的宏观经济模型 1
第二版序言 2
第一版序言 3
1.4 计量经济学的任务 4
2.1 假设 6
第二章 两个变量的线性模型 6
2.2 最小二乘估计式 10
2.3 相关系数 26
2.4 回归中的方差分析 28
2.5 预测 31
第三章 两个变量线性模型的扩展 39
3.1 两个变量之间的非线性关系 39
3.2 三个变量之间的关系 45
3.3 回归平面的拟合 47
3.4 复相关系数 48
3.5 偏相关系数 50
3.6 三个变量情况的计算小结 52
第四章 矩阵代数基础 57
4.1 矩阵 57
4.2 行列式 65
4.3 分块矩阵 74
4.4 线性相关、秩与齐次方程组的解 79
4.5 特征根和特征向量 84
4.6 二次型和正定矩阵 86
4.7 矩阵的微分计算 93
5.1 假设 100
第五章 一般线性模型 100
5.2 最小二乘估计 101
5.3 相关矩阵、偏相关系数和回归系数 109
5.4 显著性检验与置信区间 112
5.5 预测 128
5.6 线性约束 130
5.7 多重共线性 134
5.8 设定误差 142
第六章 一般线性模型的扩展 150
6.1 虚变量 150
6.2 季节调整 157
6.3 协方差分析 162
第七章 广义最小二乘法 176
7.1 广义最小二乘(AITKEN)估计式 176
7.2 预测 179
7.3 异方差扰动 181
7.4 纯粹估计和混合估计 187
7.5 观察值的分组 193
7.6 方程的分组 202
第八章 序列相关 207
8.1 序列相关的性质 207
8.2 序列相关扰动的后果 209
8.3 序列相关的一般检验方法 212
8.4 Theil的最优线性无偏标量协方差方法(BLUS) 217
8.5 估计方法 221
8.6 预测 226
第九章 随机解释变量、工具变量以及变量中的误差 228
9.1 定义 228
9.2 随机解释变量 233
9.3 工具变量 238
9.4 变量中的误差 240
10.1 滞后解释变量 250
第十章 滞后变量 250
10.2 滞后被解释变量 256
10.3 估计方法 259
第十一章 其他多变量方法 277
11.1 主分量方法 277
11.2 典则相关分析方法 284
11.3 判别分析方法 287
第十二章 联立方程方法--识别 294
12.1 联立方程系统 294
12.2 识别问题 302
12.3 对结构参数的约束 306
12.4 对方差和协方差的约束 313
第十三章 联立方程方法--估计 323
13.1 递归系统 323
13.2 两阶段最小二乘(2SLS)估计式 326
13.3 有限信息估计式(最小方差比估计式) 330
13.4 k-级估计式 333
13.5 两阶段最小二乘法(2SLS)和主分量 338
13.6 三阶段最小二乘法(3SOS)和完全信息最大似然法(FIML) 340
13.7 预测和联合置信区间 343
13.8 蒙特卡洛研究 351
附录 364