石油市场风险管理 模型与应用pdf电子书版本下载

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第1章 绪论 1

1.1 石油市场复杂系统及其风险管理的含义 1

1.2 国内外石油市场相关研究综述 10

1.3 本书的内容体系 25

1.4 本章小结 28

第2章 国际石油市场及其价格形成机制研究 29

2.1 全球石油工业体系的形成与发展 29

2.2 国际石油市场价格体系及其新特点 36

2.3 国际石油市场的价格发现与风险转移机制 59

2.4 本章小结 72

第3章 原油价格波动GED-GARCH类模型及其应用研究 73

3.1 我国石油企业与国际石油衍生品市场 73

3.2 原油价格波动的基本特征 76

3.3 基于GED分布的油价GARCH类模型 77

3.4 实证研究结果分析 79

3.5 本章小结 85

第4章 国际石油市场风险度量及其溢出效应研究 87

4.1 全球石油进出口贸易状况 87

4.2 国际石油市场风险特征概述 89

4.3 石油市场风险度量及其溢出模型 90

4.4 实证研究结果分析 93

4.5 本章小结 109

第5章 投机交易对国际原油市场的动态影响研究 112

5.1 国际原油期货市场投机基金及其特点 112

5.2 国际原油期货市场投机状况分析 115

5.3 实证研究方法 117

5.4 实证研究结果分析 121

5.5 本章小结 130

第6章 美元汇率对原油市场的溢出效应研究 132

6.1 美元汇率对油价的影响机制 132

6.2 美元汇率对原油市场的溢出效应检验方法 133

6.3 实证研究结果分析 135

6.4 本章小结 144

第7章 股市风险对石油市场收益的动态影响研究 147

7.1 石油市场与股票市场的互动机制 147

7.2 状态空间模型和因素模型 150

7.3 实证研究结果分析 152

7.4 本章小结 159

第8章 石油市场与黄金市场的互动关系和价格发现 161

8.1 石油市场与黄金市场的相互关系 161

8.2 因果关系与价格发现模型 162

8.3 实证研究结果分析 165

8.4 本章小结 176

第9章 多种风险因素对石油价格的综合影响研究 178

9.1 影响油价波动的风险因素 178

9.2 油价形成的多因素模型 178

9.3 实证研究结果分析 179

9.4 本章小结 185

参考文献 186