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第一部分 资本的时间价值 3

第1章 引论 3

A 金融理论模型 3

B 公司目标 6

C 首席财务官的角色定位 7

D 财务规划的基本要素 9

延伸阅读 9

第2章 基本单元：利息与股息——基本模型 10

A 利息作为货币的价格——时间的消费效用 10

B 公司生产函数——投资、利润与股息 12

C 基本资本市场——债务与参与证明 15

D 资本市场的主要机构 18

习题 20

延伸阅读 23

第3章 利率 24

A 名义利率与有效利率 24

B 通货膨胀与实际利率 26

C 基准利率与风险溢价 27

D 利率期限结构 30

E 利率与股票市场 32

习题 33

延伸阅读 35

第4章 周期性现金流的估值 37

A 周期性现金流 37

B 固定现金流的未来值 38

C 固定现金流的现值 39

D 永续年金的现值 42

E 可变现金流的现值 43

F 未来现金流估值问题 45

习题 46

延伸阅读 48

第5章 债券估值基本模型 49

A 收益与风险 49

B 完全市场——金融资产估值 50

C 债券基本模型 52

D 债券类型与通用术语 59

习题 61

延伸阅读 63

第6章 股票估值基本模型（Ⅰ）——收益模型和股息模型 65

A 假设 65

B 收益模型 66

C 股息模型 69

D 股息模型——实证观点 73

习题 74

延伸阅读 76

第7章 股票估值基本模型（Ⅱ）——莫迪利亚尼和米勒的现金流模型 79

A 假设 79

B 莫迪利亚尼和米勒的现金流模型 80

C 收益、股息及现金流模型——应用 84

习题 87

延伸阅读 89

第8章 资本预算（Ⅰ）——公司投资决策准则 90

A 投资于实物资产与新项目 90

B 净现值作为决策准则 92

C 内部收益率作为决策准则 93

D 其他作为准则的决策工具 94

E 对投资项目排序——最优化方法 96

习题 99

延伸阅读 102

第9章 资本预算（Ⅱ）——净现金流量模型的建立 104

A 税收环境下的净现金流量 104

B 具有不同持续期的项目 108

C 政府干预 110

习题 112

延伸阅读 115

第二部分 资本的风险价值 119

第10章 随机市场的投资决策 119

A 金融理论的统计工具 119

B 随机过程——支付概率平面上的随机占优 127

C 随机过程——平均收益率与风险平面上的随机占优 131

D 在随机市场上做投资决策 133

习题 134

延伸阅读 138

第11章 不确定性市场上的个人偏好 140

A 不确定性条件下的效用函数 140

B 支付—效用平面上的风险厌恶 146

C 绝对风险厌恶和相对风险厌恶 151

D 在平均收益率—风险平面上的风险厌恶 153

E 理性决策是神话？ 154

习题 157

延伸阅读 160

第12章 均值方差模型 162

A 投资组合估值模型的演进 162

B 对单一金融资产的风险定义 163

C 持有两种风险资产时的平均收益和方差 165

D 资产对于投资机会集合的相关性效应 167

E 构建多种资产的投资组合——投资机会集合 172

F 构建包含一个无风险资产的市场投资组合 176

G 马科维茨均值方差模型的总结 177

习题 179

延伸阅读 182

第13章 资本资产定价模型 185

A 将观察的贝塔作为风险测度 185

B 构建CAPM投资组合 189

C 对均值方差模型和CAPM的比较 193

D 投资组合管理——绩效评估 196

E 实证检验 199

F 扩展市场模型 203

习题 206

延伸阅读 209

第14章 构建实用投资组合——配置几种资产 214

A 引论 214

B 构建几个资产投资组合的问题 218

C 线性代数（矩阵）的回顾 222

D 最优投资组合配置 226

E 正规化方差协方差矩阵 231

F 利用Excel构建最优投资组合 233

G 投资机会线 238

习题 240

延伸阅读 241

第15章 加入主观看法的投资组合 245

A 引论 245

B 个人观点向量——对期望收益率值的定义 249

C 统计估计量性质方面的置信水平 254

D 个人观点向量——期望收益率方差的定义 256

E 推导联合概率分布的［E（R）］与［？］ 258

F 利用Excel加入主观看法 264

G 新投资机会线的总结及结论 270

延伸阅读 271

第16章 资本结构——怎样使公司价值最大化 272

A 资本结构对公司价值的影响 272

B 基本假设与模型 275

C 避税——莫迪利亚尼和米勒的第一命题 276

D 莫迪利亚尼和米勒的第一命题——套利 282

习题 284

延伸阅读 286

第17章 公司资本的成本 290

A 公司资本结构中的风险与收益率 290

B 公司商业风险——经典方法 293

C 公司资本来源成本——莫迪利亚尼和米勒第二命题 298

D 公司商业风险——经典与现代金融理论 302

E 资本成本：在不确定性条件下的资本预算 306

习题 310

延伸阅读 312

第18章 风险交易 316

A 纯风险交易——期货合约 316

B 基于消费的资本资产定价模型 322

C 对冲利率风险与外汇风险 325

D 对冲持有的股票风险 328

习题 335

延伸阅读 338

第19章 期权定价 340

A 统计工具 340

B 看涨期权的定价 342

C 看跃期权的定价 353

D 期权模型的其他应用——债券 358

E 结构化产品定价 360

F 实证评论 363

习题 365

延伸阅读 368

第20章 总结、知识点回顾及未来研究方向 371

A 总结 371

B 知识点回顾 372

C 未来研究方向 382

延伸阅读 385