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第一篇 总论 3

第一章 引论 3

第一节 证券市场及其效率概述 3

第二节 证券市场效率评价 6

第三节 证券市场的相对效率评价 10

第四节 本书的主要内容 11

第二章 证券市场效率研究文献综述 14

第一节 信息效率研究文献综述 14

第二节 估值效率研究文献综述 18

第三节 资源配置效率或功能效率研究文献综述 20

第四节 运行效率研究文献综述 21

第五节 相对效率研究文献综述 23

第六节 综合评述与展望 24

第三章 证券市场效率评价方法 27

第一节 信息效率评价方法 27

第二节 估值效率评价方法 35

第三节 资源配置效率评价方法 38

第四节 运行效率评价方法 39

第二篇 证券市场相对效率评价理论与方法 43

第四章 相对效率评价的理论基础 43

第一节 股票定价的绝对与相对机制 43

第二节 主流理论对股票定价机制的解释 44

第三节 股票相对定价机制的再认识 47

第五章 相对效率评价方法 51

第一节 相对信息效率评价的Lempel-Ziv指数方法 51

第二节 相对信息效率评价的时变AR模型方法 54

第三节 基于股价波动非同步性的信息效率测度方法 56

第四节 基于DEA的相对估值效率研究方法 59

第五节 基于SFA的相对估值效率研究方法 67

第六节 相对效率评价的其他方法简述 71

第三篇 相对信息效率评价实证研究 75

第六章 基于价格波动同步性的市场间相对信息效率测度 75

第一节 引言 75

第二节 方法与模型 77

第三节 实证分析 78

第七章 基于交叉上市股票的市场间信息传递效应研究 84

第一节 引言 84

第二节 样本数据及收益率描述性统计 85

第三节 基于AR模型的收益溢出效应分析 91

第四节 基于AR-GARCH模型的波动溢出效应分析 95

第五节 小结 100

第八章 基于交叉上市股票信息传递关系的市场间信息效率比较研究 102

第一节 引言 102

第二节 方法模型 103

第三节 实证分析 105

第九章 基于时变AR模型的市场无效性比较研究 116

第一节 引言 116

第二节 方法与模型 117

第三节 实证分析 117

第四篇 相对估值效率评价实证研究 129

第十章 基于DEA的我国A、B股市场相对估值效率比较研究 129

第一节 引言 129

第二节 跨市场相对估值效率动态评估模型 130

第三节 实证分析 131

第十一章 基于DEA的A股市场不同行业相对估值效率比较研究 137

第一节 引言 137

第二节 综合要素相对估值效率评价的DEA模型 138

第三节 实证分析 139

第十二章 基于SFA的市场间相对估值效率与估值模式比较 147

第一节 基于SFA理论的估值思想 147

第二节 基于SFA理论构建的估值效率模型 148

第三节 实证结果分析 150

第十三章 基于DEA的市场间相对估值效率测度 158

第一节 引言 158

第二节 理论模型与研究方法 160

第三节 基于A+H交叉上市股票的内地与香港市场相对估值效率测度 162

第四节 基于市盈率的相对估值水平和相对估值效率分析 170

第五节 两种估值方法的结果比较 171

第六节 小结 173

参考文献 175

后记 197