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第一部分 投资组合理论引言 1

第1章 确定性 6

1.1 借与贷 6

1.2 选择一种消费模式 7

1.3 财富 8

1.4 选择收入模式 9

1.5 同意或拒绝投资 10

1.6 选择投资 12

1.7 可分的投资 13

1.8 确定性与不确定性 14

1.9 短期与长期 16

1.10 术语 16

第2章 投资组合 18

2.1 问题 18

2.2 描述预期的直观方式 19

2.3 描述预期的“科学的”方式 20

2.4 两种方式的等同性 24

2.5 主观性与客观性 25

2.6 风险和不确定性 25

2.7 投资者的偏好 26

2.8 选择一个投资组合 30

2.9 三个步骤 31

2.10 组合分析 31

第3章 证券 33

3.1 证券和投资组合 33

3.2 一个投资组合的收益率 34

3.3 单个证券的预测 35

3.4 相互关系 36

3.5 相关性 36

3.6 协方差 40

3.7 预期收益 41

3.8 收益的标准差 41

第4章 有效投资组合 44

4.1 包含数种证券的情况 44

4.2 EP、σP区域 49

4.3 Ep、VP区域 52

4.4 目标 53

4.5 发现有效组合的集合 56

4.6 基本问题 56

4.7 限制条件 60

4.8 标准问题 61

4.9 借入和贷出 64

4.10 风险证券的最优组合 66

第二部分 资本市场理论 72

第5章 观点一致的情况 72

5.1 基本假设 72

5.2 金融证券与资本资产 73

5.3 市场组合 75

5.4 资本市场线 78

5.5 证券市场线 80

5.6 波动性 85

5.7 系统性风险 89

5.8 有效组合和系统性风险 90

5.9 调整 91

5.10 含义 94

第6章 观点不一致的情况 97

6.1 问题 97

6.2 资本市场线 98

6.3 均衡价格 99

6.4 证券 100

6.5 证券市场线 101

6.6 对投资组合的限制 103

6.7 仍然成立的理论 104

第三部分 应用与扩展 108

第7章 指数模型 108

7.1 问题 108

7.2 单指数模型 109

7.3 多指数模型 112

7.4 对风险测度的反应性指标 117

7.5 响应度作为风险测度指标的投资组合分析 120

7.6 指数模型与资本市场理论 127

第8章 应用记录 129

8.1 过去与未来 129

8.2 统计学和预测 129

8.3 市场组合 130

8.4 分散投资的效果 135

8.5 市场和行业因素 137

8.6 测度表现 139

8.7 共同基金的业绩表现 146

8.8 分布的形态 159

8.9 用过去预测未来 164

第9章 效用 171

9.1 预期效用 171

9.2 风险厌恶 177

9.3 二次效用函数 179

第10章 状态-偏好理论 186

10.1 状态 186

10.2 偏好 187

10.3 证券 189

10.4 无风险组合 195

10.5 市场组合 196

10.6 市场线 197

10.7 市场相似性 199

附录 数学基础 206

附录A 关键要素 206

附录B 解决一个基本问题 225

附录C 解决一个标准问题 237

附录D 证券价格 252

附录E 简化模型的投资组合分析 270

译后记 278

出版说明 279