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导论 1

0.1 研究动机与研究意义 1

0.2 重要概念的界定 2

0.3 研究方法与本书结构 4

0.4 观点与证据 6

第1章 资产定价泡沫研究的历史变迁 9

1.1 有效市场假说与传统资产定价模型 9

1.2 资产定价泡沫的理论观点 10

1.3 意见分歧对资产定价及交易活动的影响 14

第2章 投机泡沫的影响与抑制 21

2.1 资产定价泡沫与行为公司财务 21

2.2 投机泡沫的抑制与投机市场中的监管 24

第3章 理论模型：意见分歧、投机交易与投机泡沫 26

3.1 引言 26

3.2 模型假定 27

3.3 t=1时刻的投资者决策与均衡价格 28

3.4 t=0时刻的投资者决策、均衡价格及泡沫成分 30

3.5 价格波动率、期望换手率及其与投机泡沫的关系 33

3.6 小结 37

第4章 经验分析：换手率、流通量与预期收益 42

4.1 引言 42

4.2 换手率、非流动性成本与横截面预期收益 43

4.3 换手率与流通量的关系 52

4.4 小结 53

第5章 投机泡沫的膨胀与破灭 55

5.1 历史上著名的股市泡沫事件 56

5.2 从历史泡沫事件总结的深层次特征 61

5.3 理论解释：意见分歧的变化导致泡沫的膨胀与破灭 63

5.4 中国股市投机泡沫的演变过程——基于机制转换模型的研究 65

5.5 小结 79

第6章 投机泡沫对上市公司真实投资的影响 82

6.1 引言 82

6.2 理论回顾：股票价格、投机泡沫与真实投资 83

6.3 经验证据 86

6.4 小结 95

第7章 市场价值、生产效率与上市公司多元化经营 98

7.1 引言 98

7.2 文献评述 100

7.3 理论模型 102

7.4 实证方法与数据 107

7.5 实证结果与分析 111

7.6 小结 117

第8章 交易税费对股票波动率和换手率的影响 119

8.1 引言 119

8.2 引入交易税费的投机模型 121

8.3 印花税调整效应的再检验 125

8.4 小结 131

第9章 内幕交易、利益冲突与公司治理 132

9.1 引言 132

9.2 理论回顾与假说设立 134

9.3 样本资料来源 138

9.4 内幕交易的存在性检验 140

9.5 公司治理与内幕交易关系的实证分析 142

9.6 小结 148

第10章 结论与启示 150

10.1 研究结论与政策建议 150

10.2 进一步研究的方向 153

附录 155

附录Ⅰ：第3章命题的证明 155

附录Ⅱ：机制转换模型（5-5）的推导 157

附录Ⅲ：第5章中三个模型的估计结果 158

附录Ⅳ：第5章中市场实际大幅下挫的日期与收益 160

附录Ⅴ：第6章中？j的计算公式 161

附录Ⅵ：第7章命题7-2的证明 161

附录Ⅶ：第7章Cobb-Douglas生产函数估计结果 163

参考文献 164

后记 181