金融风险管理师考试手册 原书第6版pdf电子书版本下载

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第1部分风险管理基础 1

第1章 风险管理 3

1.1风险度量 4

1.2风险管理过程的评估 6

1.3构建投资组合 9

1.4资产定价理论 14

1.5风险管理的评估 19

1.6重要公式 20

1.7例题解答 21

第2部分数量分析 23

第2章 概率论基础 25

2.1刻画随机变量 25

2.2多元分布函数 31

2.3随机变量函数 35

2.4重要的分布函数 39

2.5均值分布 49

2.6重要公式 50

2.7例题解答 51

附录A矩阵乘法回顾 53

附录B正态分布 54

第3章 统计学基础 56

3.1参数估计 57

3.2回归分析 62

3.3重要公式 72

3.4例题解答 73

第4章 蒙特卡洛方法 75

4.1随机变量的模拟 75

4.2模拟实现 83

4.3风险的多种来源 85

4.4重要公式 89

4.5例题解答 89

第5章 风险因子建模 91

5.1现实数据 92

5.2正态分布和对数正态分布 96

5.3肥尾 98

5.4风险的时间序列 100

5.5重要公式 107

5.6例题解答 108

第3部分金融市场和产品 111

第6章 债券的基本原理 113

6.1折现、现值和终值 113

6.2价格—收益率关系 115

6.3债券价格的导数 118

6.4久期和凸度 124

6.5重要公式 134

6.6例题解答 134

附录 无穷级数的应用 136

第7章 衍生产品介绍 138

7.1衍生产品市场综述 139

7.2远期合约 143

7.3期货合约 150

7.4互换合约 152

7.5重要公式 152

7.6例题解答 152

第8章 期权 154

8.1期权收益 154

8.2期权费 163

8.3期权定价 167

8.4其他类型期权 171

8.5利用数值方法对期权定价 175

8.6重要公式 178

8.7例题解答 178

第9章 固定收益证券 181

9.1债务市场概述 181

9.2固定收益证券 183

9.3固定收益证券的定价 187

9.4固定收益风险 194

9.5例题解答 199

第10章 固定收益衍生品 202

10.1远期合约 202

10.2期货 204

10.3互换 209

10.4期权 214

10.5重要公式 220

10.6例题解答 220

第11章 股票、外汇和商品市场 223

11.1股票 224

11.2股票衍生品 226

11.3外汇市场 230

11.4外汇衍生品 232

11.5商品 237

11.6商品衍生品 238

11.7重要公式 244

11.8例题解答 244

第4部分估值与风险模型 247

第12章 风险模型简介 249

12.1金融市场风险简介 250

12.2 VAR系统的组成因素 253

12.3下行风险度量 255

12.4 VAR参数 261

12.5压力测试 264

12.6 VAR：局部估值法和完全估值法 268

12.7重要公式 271

12.8例题解答 271

第13章 管理线性风险 273

13.1单位对冲 274

13.2最优对冲 277

13.3最优对冲的应用 281

13.4重要公式 286

13.5例题解答 287

第14章 非线性（期权）风险模型 289

14.1期权模型 290

14.2期权的希腊字母 292

14.3期权风险 304

14.4重要公式 307

14.5例题解答 307

第5部分市场风险管理 311

第15章 高级风险模型：一元情形 313

15.1事后测试 314

15.2极值定理 320

15.3一致性风险度量 323

15.4重要公式 326

15.5例题解答 327

第16章 高级风险模型：多元情形 329

16.1风险映射 330

16.2风险因子的联合分布 335

16.3 VAR方法 338

16.4 VAR系统的局限 342

16.5例子 345

16.6重要公式 353

16.7例题解答 354

附录 协方差矩阵的简化 355

第17章 管理波动率风险 357

17.1隐含波动率 358

17.2隐含相关性 363

17.3波动率互换 365

17.4动态对冲 366

17.5可转换债券和认股权证 370

17.6重要公式 374

17.7例题解答 375

第18章 抵押证券风险 377

18.1提前偿付风险 378

18.2证券化 384

18.3分层 387

18.4重要公式 392

18.5例题解答 393

第6部分信用风险管理 395

第19章 信用风险导论 397

19.1结算风险 398

19.2信用风险概述 400

19.3度量信用风险 402

19.4信用风险分散化 409

19.5重要公式 413

19.6例题解答 413

第20章 度量统计违约风险 416

20.1信用事件 417

20.2违约率 418

20.3回收率 430

20.4评估公司和国家信用等级 434

20.5信用评级机构的规则 438

20.6重要公式 440

20.7例题解答 440

第21章 用市场价格度量违约风险 442

21.1公司债券的价格 443

21.2股票价格 449

21.3重要公式 457

21.4例题解答 458

第22章 信用风险暴露 460

22.1信用风险暴露工具 461

22.2信用风险暴露的分布 463

22.3风险暴露修正因子 475

22.4信用风险修正因子 483

22.5重要公式 484

22.6例题解答 484

附录ISDA主净额结算协议 486

第23章 信用衍生品和结构化产品 488

23.1介绍 488

23.2信用违约互换 490

23.3其他合约 498

23.4结构化产品 501

23.5 CDO市场 506

23.6讨论 510

23.7重要公式 512

23.8例题解答 513

第24章 信用风险管理 515

24.1度量信用损失的分布 516

24.2度量期望信用损失 519

24.3度量信用VAR 523

24.4组合信用风险模型 524

24.5总结 533

24.6重要公式 535

24.7例题解答 535

第7部分操作风险和全面风险管理 539

第25章 操作风险 541

25.1操作风险的重要性 542

25.2操作风险的识别 543

25.3操作风险的评估 546

25.4操作风险的管理 553

25.5巴塞尔操作风险资本要求 558

25.6重要公式 561

25.7例题解答 561

附录 因果网络 563

第26章 流动性风险 565

26.1流动性风险的种类 566

26.2资产流动性风险 566

26.3融资流动性风险 571

26.4管理流动性风险 576

26.5重要公式 580

26.6例题解答 580

第27章 全面风险管理 582

27.1全面风险管理导论 583

27.2最佳实务报告 589

27.3组织结构 595

27.4控制交易员 597

27.5已调整风险业绩和RAROC 599

27.6重要公式 602

27.7例题解答 602

第28章《巴塞尔协议》 605

28.1《巴塞尔协议》的发展过程 606

28.2资本的定义 610

28.3《巴塞尔协议Ⅰ》的信用风险资本要求 613

28.4实例：花旗银行 617

28.5《巴塞尔协议Ⅱ》 622

28.6市场风险资本要求 630

28.7总结 636

28.8重要公式 637

28.9例题解答 638

第8部分投资风险管理 641

第29章 投资组合管理 643

29.1机构投资者 644

29.2业绩评估 644

29.3风险预算 654

29.4重要公式 659

29.5例题解答 659

第30章 对冲基金风险管理 662

30.1对冲基金 663

30.2杠杆、多头头寸和空头头寸 664

30.3对冲基金：市场风险 669

30.4对冲基金：特殊风险 678

30.5处理对冲基金风险 683

30.6重要公式 685

30.7例题解答 686