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第一章 金融工程导论 1

本章要点 1

第一节 金融工程概述 1

一、金融工程的概念 1

二、金融工具 2

三、金融工程的应用 2

第二节 基础知识 3

一、单利与复利 3

二、买空与卖空 4

三、交易策略 4

四、无套利均衡分析 6

本章小结 9

综合练习 9

第二章 远期 10

本章要点 10

第一节 远期合约概述 10

一、远期合约的概念 10

二、远期合约的要素 11

三、远期合约的盈亏分析 12

第二节 远期合约的定价 12

一、定价的准备工作 12

二、无收益资产远期合约的定价 13

三、已知收益资产远期合约的定价 17

四、已知收益率资产远期合约的定价 20

第三节 远期利率协议 22

一、远期利率协议的基本概念 22

二、结算金的计算 24

三、远期利率协议的定价 26

四、远期利率协议的应用场合及原则 28

第四节 远期外汇合约 31

一、汇率 31

二、远期外汇合约的基本概念 32

三、远期外汇交易 35

四、远期外汇综合协议 38

五、远期外汇合约的应用 42

六、远期合约的优势与不足 45

本章小结 46

综合练习 46

第三章 期货 48

本章要点 48

第一节 期货交易概述 48

一、期货的产生 48

二、期货与期货交易 48

三、期货合约的种类 49

四、期货交易的基本特征 50

五、期货交易的功能 56

六、期货价格与现货价格的关系 58

七、期货交易的优势与不足 59

第二节 利率期货 60

一、利率期货概述 60

二、欧洲美元期货 60

三、中长期国债期货合约 65

第三节 外汇期货 73

一、外汇期货合约 73

二、利用外汇期货套期保值 74

三、外汇期货投机 77

四、外汇期货套利交易 78

五、外汇期货总结 83

第四节 股票指数期货 83

一、股票价格指数 83

二、股指期货概述 84

三、股指期货的定价 86

四、股指期货套利 87

第五节 套期保值常用方法 89

一、套期保值的基本方法 89

二、交叉套期保值 91

三、替代期货的选择原则 93

四、套期保值比率 94

五、滚动套期保值 96

六、基于久期的套期保值 98

七、股票或股票组合的套期保值 100

本章小结 104

综合练习 104

第四章 互换 106

本章要点 106

第一节 互换市场概述 106

一、互换的起源与发展 106

二、互换合约的概念 109

三、做市商制度与标准化互换协议 110

四、互换的风险 112

第二节 利率互换 112

一、基本概念 112

二、利率互换的条件 112

三、金融中介参与的利率互换 114

四、互换利率的确定 116

五、利率互换的说明 118

第三节 货币互换 119

一、货币互换的定义 119

二、货币互换与利率互换的不同 119

第四节 互换定价 121

一、利率互换的定价 121

二、货币互换的定价 125

本章小结 130

综合练习 130

第五章 期权 133

本章要点 133

第一节 期权发展简史 133

一、古老的期权故事 133

二、期权的产生 134

第二节 期权的基本概念 135

一、期权概述 135

二、期权合约的分类 135

三、期权交易的特点 137

四、期权市场的参与者 138

第三节 期权市场的交易机制 138

一、交易所和清算所 138

二、报价与执行价格 138

三、到期日与交割月 141

四、期权的执行与交割 142

五、保证金制度 142

六、期权交易与期货交易的区别 144

第四节 期权交易策略 144

一、基本期权交易 144

二、标的资产与期权组合 151

三、跨式组合 154

四、垂直价差组合 160

第五节 期权价格的性质 171

一、期权价格的构成 171

二、期权价格的影响因素 174

第六节 期权价格的取值范围 176

一、期权价格的上限 176

二、欧式期权价格的下限 176

三、美式期权价格的下限 180

四、看涨期权与看跌期权的平价关系 182

第七节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 187

一、Black-Scholes期权定价公式 187

二、波动率的确定方法 190

三、B-S公式的推广 191

四、利用MATLAB软件计算期权价格 193

第八节 二叉树定价模型 194

一、单步二叉树定价模型 194

二、多步二叉树定价模型 196

本章小结 202

综合练习 203

参考文献 206