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第1章 引言 1

1.1 目的和意义 1

1.2 研究路线与思路 4

1.2.1 研究路线 4

1.2.2 研究思路 9

1.3 研究现状 10

1.3.1 征信系统的有关研究 10

1.3.2 国际信用风险管理技术和模型的研究与进展 14

1.3.3 国内关于信用风险管理模型的研究 24

1.4 信用风险模型实证分析 28

1.4.1 国际主流信用风险模型认识 28

1.4.2 贷款违约预警模型实证分析 31

1.4.3 信贷组合计量模型实证分析 32

1.5 实证研究主要结论与本书结构 33

1.5.1 实证研究主要结论 33

1.5.2 本书结构 35

第2章 征信系统与信用风险管理发展 36

2.1 征信系统的发展历史 36

2.2 国外信贷登记系统发展现状 45

2.3 中国征信系统的建立与发展 49

2.3.1 企业贷款证制度建设 49

2.3.2 银行信贷登记咨询系统的建立 50

2.3.3 个人征信系统的试点 53

2.3.4 企业和个人征信系统的全面建立 53

2.3.5 我国企业资信评级机构的发展 55

2.4 征信系统中的信用评级和评分 56

2.4.1 国外征信系统信用评分评级方法 56

2.4.2 国内银行系统的二元评级 67

2.5 本章小结 72

第3章 Basel Ⅱ信用风险管理国际标准 74

3.1 Basel Ⅱ信用风险管理标准形成过程 75

3.2 Basel Ⅱ信用风险管理原则 76

3.3 Basel Ⅱ违约与相关定义 79

3.4 Basel Ⅱ信用风险管理方法 82

3.4.1 标准法 82

3.4.2 内部评级法 85

3.4.3 内部评级在银行风险管理中的应用 89

3.5 发达国家地区银行的信贷评级 93

3.5.1 美国银行的信贷评级体系 93

3.5.2 英国金融监管局的机构评级 95

3.5.3 中国香港金融管理局的新贷款分类 96

3.6 我国银行业信用风险管理和内部评级 98

3.6.1 商业银行信用风险内部评级体系的监管要求 98

3.6.2 中国工商银行的信用风险管理 99

3.6.3 中国建设银行的信用风险管理 100

3.6.4 交通银行的信用风险管理 101

3.6.5 光大银行的信用风险管理 102

3.7 本章小结 103

第4章 现代信用风险管理与建模技术 105

4.1 信用风险模型框架 105

4.1.1 信用风险模型作用 105

4.1.2 现代信用风险模型框架 107

4.2 信用风险度量和管理建模技术概述 109

4.2.1 专家法和财务比率分析法 109

4.2.2 常用统计判别方法 110

4.2.3 神经网络技术（NNs） 111

4.2.4 投影寻踪判别分析方法 112

4.2.5 未来计值（Mark-to-Future） 113

4.2.6 全面风险管理的Copula函数 115

4.3 最新风险度量和管理方法：VaR 122

4.3.1 VaR概念 122

4.3.2 VaR度量方法 124

4.4 国际代表性信用风险度量和管理模型 128

4.4.1 早期信用风险模型 129

4.4.2 KMV的EDF模型（Expected Default Frequency） 130

4.4.3 信贷矩阵（Credit Metrics） 133

4.4.4 麦肯锡模型（Credit Portfolio View） 134

4.4.5 信用风险附加模型（Credit Risk＋） 136

4.5 本章小结 139

第5章 贷款违约预警判别模型 141

5.1 设计流程和步骤 141

5.2 判别分析的统计原理 143

5.2.1 线性判别 145

5.2.2 二次判别 146

5.2.3 不同母体指标的特征（均值与协方差的比较） 147

5.2.4 逐步判别的原理 149

5.2.5 logistic回归模型的原理 150

5.3 样本和指标的选取 150

5.3.1 样本的选择 150

5.3.2 指标的选择 151

5.4 实证分析 152

5.4.1 逐步判别的实证分析 152

5.4.2 母体差异性检验 153

5.4.3 判别分析 154

5.4.4 logistic回归实证分析 157

5.5 本章小结 159

第6章 信贷组合计量模型 162

6.1 信贷组合计量模型的设计原理 162

6.1.1 信贷组合计量模型设计思路 163

6.1.2 信贷组合计量模型实现原理 164

6.2 信贷组合计量模型的实现算法 169

6.2.1 输入数据的获取与假设 169

6.2.2 信贷组合计量模型的实现算法 171

6.3 信贷组合计量模型的应用与评价 182

6.3.1 信贷组合计量模型的应用 182

6.3.2 对信贷组合计量模型的评价 184

6.4 本章小结 184

第7章 后危机时代风险管理新发展 186

7.1 后危机时代国际金融改革新发展 187

7.1.1 后危机时代美、英及欧盟等国的金融改革 187

7.1.2 G20峰会及有关金融改革 190

7.1.3 后危机时代国际金融改革发展趋势 195

7.2 Basel Ⅲ风险管理新国际标准 198

7.2.1 后危机时代对Basel Ⅱ的认识 198

7.2.2 Basel Ⅲ框架安排和主要内容 201

7.2.3 巴塞尔银行监管委员会：《加强银行公司治理的原则》 208

7.2.4 我国银行业实施国际金融监管新标准的安排 212

7.3 后危机时代征信系统及信用评级制度方法的反思和发展 215

7.3.1 对国际信用评级机构技术方法的认识与国际监管新要求 215

7.3.2 我国征信系统及评级制度方法存在的主要问题 220

7.3.3 发展我国征信系统及评级制度方法的设想与建议 223

7.4 本章小结 224

7.4.1 Basel Ⅲ在金融监管方面的进步和发展 224

7.4.2 后危机时代对信用风险技术模型的反思和发展 226

7.4.3 完善中国征信系统、创建有国际话语权中国品牌评级机构的建议 227

7.4.4 其他有关政策性建议 228

参考文献 230