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第1章 Stata和EViews软件的简介 1

Ⅰ.Stata软件的简介 1

Ⅱ.EViews软件的简介 4

Chapter 1 Brief Introduction to Stata and EViews 6

Ⅰ.Brief Introduction to Stata 6

Ⅱ.Brief Introduction to EViews 9

第2章 计量经济学简介 11

Ⅰ.计量经济学定义及其学习意义 11

Ⅱ.学习计量经济前需思考的问题 11

Chapter 2 Introduction to Econometrics 14

Ⅰ.What is Econometrics？ Why study Econometrics？ 14

Ⅱ.The Must-be-discussed Questions Prior to Learning Econometrics 14

第3章 线性回归模型 17

Ⅰ.简单线性回归模型 17

Ⅱ.多元线性回归模型 19

Ⅲ.附加上机操作练习 22

Chapter 3 Linear Regression Models 24

Ⅰ.Simple Linear Regression Models 24

Ⅱ.Multiple Linear Regression Models 27

Ⅲ.Additional Computer Exercise 29

第4章 线性模型检验 31

Ⅰ.最小二乘估计量的统计属性 31

Ⅱ.单一回归参数的显著性检验：t检验 32

Ⅲ.联合显著性检验及总体显著性检验：F检验 33

Ⅳ.附加上机操作练习 35

Chapter 4 Inference in Linear Regression Models 40

Ⅰ.Statistical Properties of the OLS Estimators 40

Ⅱ.Significance Test for a Single Population Parameter： The t Test 41

Ⅲ.Joint Significance Test and Overall Significance Test： the F test 43

Ⅳ.Additional Computer Exercises 45

第5章 建模分析和应用 50

Ⅰ.如何选择合适的线性方程式 50

Ⅱ.如何判定所建模型的合适性 53

Ⅲ.附加上机操作练习 55

Chapter 5 Specifying the Econometric Model 58

Ⅰ.How to Choose an Appropriate Functional Form 58

Ⅱ.How to Test the Appropriateness of a Functional Form 61

Ⅲ.Additional Computer Exercises 63

第6章 进一步分析建模的不足之处 67

Ⅰ.遗漏变量导致的估计偏差 67

Ⅱ.多重共线性的问题和解决方法 68

Ⅲ.附加上机操作练习 72

Chapter 6 Misspecification Analysis 78

Ⅰ.Omitted Variable Bias 78

Ⅱ.Multicollinearity 79

Ⅲ.Additional Computer Exercises 83

第7章 异方差问题的检验和解决方法 91

Ⅰ.什么是异方差问题？ 91

Ⅱ.如何检测异方差问题？ 91

Ⅲ.如何解决异方差问题 93

Ⅳ.上机操作练习 94

Ⅴ.附加上机操作练习 97

Chapter 7 Heteroskedasticity 100

Ⅰ.What is Heteroskedasticity？ 100

Ⅱ.How to Detect Heteroskedasticity 101

Ⅲ.How to Fix the Problem of Heteroskedasticity 102

Ⅳ.Computer Exercise 104

Ⅴ.Additional Computer Exercise 107

第8章 自相关问题的检验和解决方法 110

Ⅰ.什么是自相关问题？ 110

Ⅱ.如何检测自相关问题的存在 111

Ⅲ.如何解决自相关问题 113

Ⅳ.上机操作练习 113

Ⅴ.附加上机操作练习 116

Chapter 8 Autocorrelation 119

Ⅰ.What is autocorrelation？ 119

Ⅱ.How to Detect Autocorrelation 120

Ⅲ.How to Fix the Problem of Autocorrelation 122

Ⅳ.Computer Exercise 123

Ⅴ.Additional Computer Exercises 125

第9章 内生性问题和辅助变量 129

Ⅰ.内生变量的问题 129

Ⅱ.辅助变量（Ⅳ）估计法 131

Ⅲ.内生性和辅助变量有效性的假设检验 132

Ⅳ.上机操作练习 133

Ⅴ.附加上机操作练习 136

Chapter 9 Endogeneity and Instrumental Variable 140

Ⅰ.The Problem of Endogeneity 140

Ⅱ.Instrumental Variables （Ⅳ） Estimation 142

Ⅲ.Hypothesis Testing for Endogeneity and Instrumental Variables 144

Ⅳ.Computer Exercise 144

Ⅴ.Additional Computer Exercises 148

第10章 虚拟自变量回归模型 153

Ⅰ.虚拟变量 153

Ⅱ.虚拟变量的应用 153

Ⅲ.检验各组的差异——邹式检验法 156

Ⅳ.上机操作练习 157

Ⅴ.附加上机操作练习 161

Chapter 10 Models with Dummy Independent Variable 164

Ⅰ.Dummy Variables 164

Ⅱ.Application of Dummy Variables 164

Ⅲ.Testing for Differences Across Groups—Chow Test 167

Ⅳ.Computer Exercise 168

Ⅴ.Additional Computer Exercise 173

第11章 虚拟因变量模型 176

Ⅰ.线性概率模型 176

Ⅱ.Probit和Logit模型 177

Ⅲ.上机操作练习 179

Ⅳ.附加上机操作练习 183

Chapter 11 Models with Dummy Dependent Variable 188

Ⅰ.Linear Probability Model 188

Ⅱ.Probit and Logit Models 189

Ⅲ.Computer Exercise 192

Ⅳ.Additional Computer Exercises 196

第12章 面板数据模型 201

Ⅰ.面板数据的作用 201

Ⅱ.面板回归模型 202

Ⅲ.上机操作练习 205

Ⅳ.附加上机操作练习 210

Chapter 12 Panel Data 213

Ⅰ.The Role of Panel Data 213

Ⅱ.Panel Regression Models 215

Ⅲ.Computer Exercise 217

Ⅳ.Additional Computer Exercise 223

第13章 联立方程组模型 226

Ⅰ.联立方程组模型的建立 226

Ⅱ.估计联立方程组模型 229

Ⅲ.上机操作练习 230

Ⅳ.附加上机操作练习 234

Chapter 13 Simultaneous Model 237

Ⅰ.The Setup of a Simultaneous Equations Model 237

Ⅱ.Estimating a Simultaneous Equations Model 240

Ⅲ.Computer Exercise 242

Ⅳ.Additional Computer Exercise 246

第14章 时间序列模型中的计量问题 249

Ⅰ.利用OLS处理时间序列数据所考虑的问题 249

Ⅱ.常用的时间序列模型 250

Ⅲ.平稳性问题的分析 252

Ⅳ.协整现象分析 254

Ⅴ.上机操作练习 255

Ⅵ.附加上机操作练习 260

Chapter 14 Time Series Econometrics 262

Ⅰ.Issues in Using OLS with Time Series Data 262

Ⅱ.Commonly Used Time Series Models 263

Ⅲ.Stationarity 266

Ⅳ.Cointegration 268

Ⅴ.Computer Exercise 270

Ⅵ.Additional Computer Exercise 276

第15章 向量自回归模型（VAR模型） 278

Ⅰ.如何建立一个VAR模型 278

Ⅱ.如何估计VAR模型 279

Ⅲ.上机操作练习 280

Chapter 15 Vector Autoregression（VAR） 283

Ⅰ.How to Develop a VAR Model 283

Ⅱ.How to Estimate a VAR Model 284

Ⅲ.Computer Exercise 285

Appendix（附录） 289

References（参考文献） 301