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第1章 引言 1

1.1 风险与风险管理的基本范畴 1

1.1.1 风险及相关概念 1

1.1.2 风险管理的定义、基本方法及程序 6

1.1.3 风险管理理论发展综述 12

1.2 问题的提出 15

1.2.1 煤炭在我国能源安全战略中的地位 15

1.2.2 煤炭价格市场化改革对煤炭价格风险的影响 18

1.2.3 煤炭价格波动性的实证 21

1.3 研究的目的和意义 25

1.3.1 研究目的 25

1.3.2 研究的意义 26

1.4 研究的创新点、主要内容与研究方法 27

1.4.1 创新点 27

1.4.2 研究的主要内容及相应的研究方法 28

1.4.3 分析的主要工具 29

第2章 煤炭价格形成的机制 31

2.1 煤炭价格形成机制概述 31

2.1.1 我国煤炭价格形成机制的发展形式 32

2.1.2 计划机制下的煤炭价格影响因素及其形成机制的评析 33

2.2 基于市场经济的煤炭价格形成机制的结构模型 36

2.3 煤炭消费（需求）及其影响因素的计量分析 39

2.3.1 煤炭消费与国民经济增长的协整性与因果关系研究 39

2.3.2 各产业与煤炭消费的协整与因果关系分析 47

2.3.3 第二产业与煤炭消费的协整性与因果关系分析 51

2.3.4 第三产业与煤炭消费的协整性与因果关系分析 53

2.4 煤炭价格与煤炭需求量、替代能源价格的协整与因果分析 54

2.4.1 煤炭价格与煤炭需求量的协整与因果分析 55

2.4.2 煤炭价格与替代能源价格的协整与因果分析 57

2.5 国际国内煤炭价格的互动关系分析 58

2.5.1 国际煤炭市场格局与我国的煤炭进出口趋势 58

2.5.2 国际与国内煤炭价格的协整分析 63

2.6 煤炭供给的基本分析 63

2.6.1 煤炭价格与煤炭供给的协整分析 64

2.6.2 煤炭供给与GDP的关系计量研究 66

2.6.3 供给与成本的协整分析 66

2.7 基于多重反馈回路的煤炭价格形成机制的计量模型研究 68

2.7.1 煤炭价格形成机制的基本方程的假设 68

2.7.2 联立方程的估计 72

2.8 本章小结 79

第3章 煤炭价格时序的波动特征 83

3.1 煤炭价格波动的长期统计特征分析 83

3.1.1 煤炭价格的长期波动趋势 84

3.1.2 煤炭价格的长期波动特征 86

3.2 煤炭价格的短期波动特征分析 87

3.3 煤炭价格的平稳性检验 89

3.3.1 时间序列的平稳性与非平稳性 89

3.3.2 平稳过程的性质 89

3.3.3 时间序列平稳性检验的理论基础与基本方法 90

3.3.4 煤炭价格平稳性检验的必要性 96

3.3.5 煤炭价格时间序列数据（Time SeriesData）的平稳性检验 97

3.4 煤炭价格收益率的异方差检验 101

3.4.1 异方差性的数学含义及其后果 101

3.4.2 异方差性检验的方法 101

3.4.3 煤炭价格序列的异方差检验实证研究 102

3.5 本章小结 104

第4章 煤炭价格风险分析与计量 107

4.1 煤炭价格风险的负面效应分析 107

4.1.1 煤炭价格波动对国民经济的负面效应 107

4.1.2 煤炭价格波动对煤炭工业及其下游产业的风险 109

4.2 煤炭价格风险来源分析 111

4.3 风险计量理论与方法概述 113

4.3.1 风险计量方法的基本分类 114

4.3.2 常用的风险计量模型 116

4.3.3 Var模型及其原理 142

4.4 基于VAR—X法的煤炭价格风险研究 148

4.4.1 基本理论介绍 148

4.4.2 实证分析 150

4.4.3 可靠性检验 153

4.5 基于Risk Metrics模型的煤炭价格VAR计量研究 154

4.5.1 Risk Metrics Model的基本思想与计算方法 154

4.5.2 基本步骤 155

4.5.3 实证分析 156

4.6 本章小结 159

第5章 金融衍生品在煤炭价格风险管理中的应用 163

5.1 期货及其价格风险管理原理 165

5.1.1 期货的定义、形成与发展 165

5.1.2 期货交易的制度特性 171

5.1.3 期货市场的功能及作用 175

5.1.4 期货市场规避价格风险的机理 180

5.1.5 关于期货的套期保值策略 183

5.1.6 关于期货市场相关数据指标 194

5.2 我国发展煤炭期货的必要性与可行性研究 197

5.2.1 发展煤炭期货的必要性及现实意义 198

5.2.2 国内外煤炭期货的实践状况 200

5.2.3 我国煤炭期货实践的难点及存在的问题 202

5.3 我国发展煤炭期货的决策建议 206

5.4 期权的基本理论及其在风险管理中的应用 210

5.4.1 基本概念 210

5.4.2 期权的产生与发展 214

5.4.3 期权的分类 215

5.4.4 期权的特点、作用及意义 216

5.5 基于期权的煤炭价格风险管理研究 218

5.5.1 期权对于煤炭价格风险管理的意义 218

5.5.2 发展煤炭期权的必要性与可行性 219

5.5.3 期权策略在煤炭价格风险管理中的运用 221

5.5.4 差价组合在煤炭价格风险管理中的运用 228

5.5.5 期差组合（Calendar Spreads）在煤炭价格风险管理中的运用 231

5.6 基于二项式期权定价模型的煤炭期权定价 233

5.6.1 基于二项式定价模型的单期煤炭期权的基本定价 235

5.6.2 含交易费的单期煤炭期权的定价模型 237

5.7 煤炭互换 240

5.7.1 互换对于规避煤炭价格风险的意义 240

5.7.2 互换在煤炭价格风险管理中的应用 242

5.8 本章小结 245

第6章 煤炭价格指数的理论设计与应用 250

6.1 价格指数（Price Indices）的基本理论 251

6.1.1 价格指数的定义及意义 251

6.1.2 价格指数的分类 253

6.1.3 价格指数的编制原则 259

6.1.4 价格指数的编制步骤 260

6.2 煤炭价格指数发展与研究状况 261

6.2.1 国际煤炭价格指数的发展态势 261

6.2.2 国内煤炭价格指数的研究状态 266

6.3 煤炭价格指数设计的理论 267

6.3.1 创立煤炭价格指数的必要性和意义 267

6.3.2 创建煤炭价格指数的难点 271

6.3.3 煤炭价格指数编制的理论设计与方法 274

6.3.4 煤炭价格指数的编制的建议 281

6.4 本章小结 284

第7章 预测理论在煤炭价格管理中的应用 287

7.1 预测的定义、原则及其分类 287

7.1.1 预测的定义 287

7.1.2 预测的原则 288

7.1.3 预测方法的分类 289

7.1.4 煤炭价格预测的文献 291

7.2 基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测 293

7.2.1 Box-Jenkins的基本思想和预测模型 294

7.2.2 Box-Jenkins预测模型在煤炭价格预测中的应用 295

7.3 灰色系统理论在煤炭价格走势中的应用 299

7.3.1 灰色系统理论 300

7.3.2 GM（1,1）预测模型的建模原理 301

7.3.3 实证研究 302

7.4 本章小结 305

第8章 结论与展望 308

索引 311

名词汉译对照表 317

后记 356