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第1章　绪论 1

第一节 金融工程的理论基础 1

第二节 金融工程的定义 3

第三节 金融工程的适用范围 5

第四节 金融工程的基本工具 6

第五节 金融工程发展的推动因素 7

第2章　MM命题 10

第一节 MM第一命题 10

第二节　MM第二命题 12

第三节　无套利原则 14

第四节 有税收情况下对MM命题的修正 16

第3章　远期利率协议 20

第一节 远期对远期 20

第二节 远期利率协议 24

第三节 FRA的应用举例及其价格的估计 28

第4章　远期外汇综合协议 32

第一节　远期汇率 32

第二节 传统的外汇远期业务 36

第三节 远期外汇综合协议 38

第5章　期货基础知识 45

第一节 期货的基本概念 45

第二节 期货交易的市场机制及参与者 51

第三节 账户监管及结算 54

第四节　金融期货的定价原理 55

第6章　外汇期货 60

第一节 外汇期货市场的基本概念 61

第二节 外汇期货的定价原理 63

第三节 外汇期货的交易行为 65

第四节 外汇期货与外汇远期的不同及应用 70

第7章　利率期货 73

第一节 利率期货的产生与定义 73

第二节 利率期货合约的主要内容和交易规则 74

第三节 利率期货的定价原理 77

第四节 基差 78

第五节 利率期货的用途 82

第8章　债券期货 87

第一节 债券期货的内容 87

第二节　转换因子 91

第三节 债券期货的定价 93

第四节 债券期货的应用：案例分析 97

第9章　债券久期的基本概念 101

第一节 麦考利久期 101

第二节　久期与债券到期期限、票息率及市场利率之间的关系 106

第三节 债券的风险免疫 107

第10章　股票指数期货 112

第一节 股票指数期货合约 112

第二节 股票指数期货的定价及贝塔系数 115

第三节 股票指数期货的运用和市场功能 118

第11章　期权市场概述 124

第一节 期权市场的基本概念 124

第二节 期权的价值 132

第12章 期权的交易策略 140

第一节 期权组合图形的算法 140

第二节 标的资产与期权的组合策略 142

第三节 差价期权的组合策略 144

第四节 跨式期权组合策略 149

第13章　期权定价模型 152

第一节 二叉树期权定价模型的推导 152

第二节 二叉树期权定价模型的扩展应用 157

第三节　布莱克—斯科尔斯期权定价模型 160

第四节　维纳过程与证券价格变化过程 164

第14章　互换 169

第一节 互换的概述 169

第二节 与互换的定价相关的收益率概念 176

第三节 互换的估价 180

参考文献 186