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第1章　导言 1

1—1　投资学背景知识 2

第2章　问题 10

2—1　资产与负债评估、波动率和偿付能力 10

2—2　养老基金跨境资产组合投资的历史 16

2—3　货币波动率 19

2—4　公司在跨境投资中的相似性 24

第3章　货币对冲 28

3—1　可用工具 28

3—2　期权定价 47

3—3　布莱克-斯科尔斯模型 49

3—4　货币期权定价理论的历史 60

3—5　利率和远期汇率 63

3—6　货币意外 65

第4章　外汇市场——历史和结构 75

4—1　外汇市场简史及外汇工具的发展变化 75

4—2　基本结构 81

4—3　客户的类别 87

4—4　实体和监管问题 93

第5章　国际资产组合的货币对冲理论 101

5—1　对数正态随机游走收益率 101

5—2 “免费午餐” 111

5—3　对冲与有效边界 118

5—4　交易成本的含义 124

第6章　被动货币外包 128

6—1　机制 128

6—2　再平衡 135

6—3　现金流 142

6—4　成本 143

6—5　成本附言——利益冲突 148

第7章　货币外包基准 151

7—1　什么是货币基准？ 151

7—2　可供投资性 154

7—3　设计 157

7—4　当前实践 174

7—5　处理过的例子 175

7—6　跟踪误差 179

第8章　外包不同种类的资产 188

8—1　股权 189

8—2　对冲比率 210

8—3　债券 216

8—4　不动产 226

8—5　其他种类的资产 227

第9章　货币市场有效吗？ 228

9—1　无效的种类 228

9—2　货币市场无效的实例 229

9—3　中期趋势的经验证据 231

9—4　远期汇率偏差——另一种无效情形 234

9—5　一个成功的总体？ 240

9—6　无效情形的证据概要 241

第10章　主动货币外包——管理风格 243

10—1　问题 243

10—2　建模与预测 245

10—3　主动管理的风格 252

第11章　主动货币外包——业绩证据 283

11—1　调查 283

11—2　谁受损失？ 285

第12章　实施货币外包 286

12—1　简明的核对表 286

12—2　实际问题与答案 295

第13章　展望未来 297

13—1　主动管理风格的发展 297

13—2　外包管理人的自然选择 301

13—3　扩展对冲工具的范围 303

13—4　无效情形会增加还是会缩减？ 303

参考文献 306

附录 309

附录1——远期套利的边界条件 309

附录2——对数正态收益率 315

附录3——AIMR？报告 328

附录4——投资指导原则范例 336

译后记 340