图书介绍
金融优化与风险度量pdf电子书版本下载
- 马孝先著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509516829
- 出版时间：2009
- 标注页数：285页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：301页
- 主题词：金融－风险管理－研究
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图书目录
第1部分 金融知识概述 5
第1章 金融市场基本概念 5
1.1 金融工具 5
1.2 金融市场 6
1.3 资金的流动 8
1.4 套利与定价 9
1.5 消费 11
1.6 偏好关系 11
1.7 效用函数 12
1.8 风险态度 13
1.9 基本经济框架 16
1.10 市场均衡 17
1.11 帕累托最优 18
1.12 市场参与者 18
1.13 有效市场 20
第2章 金融优化理论的发展综述 23
2.1 投资组合优化 23
2.2 动态投资组合优化 28
2.3 模糊投资组合优化 30
2.4 带消费的投资优化 35
2.5 因素模型 43
2.6 风险度量与管理 46
2.7 智能计算在投资组合优化研究上的应用 55
2.8 金融工程领域值得研究的问题 57
第2部分 金融优化理论 61
第3章 静态投资的资本配置 61
3.1 单只风险证券与无风险证券 62
3.2 多只风险证券 63
3.3 存在无风险证券 66
3.4 资本配置 69
第4章 指数与无套利定价模型 74
4.1 单指数定价模型 74
4.2 多指数定价模型 76
4.3 无套利定价模型 76
4.4 无套利定价应用 78
第5章 动态投资的资本配置 89
5.1 无套利均衡基本定理 90
5.2 考虑破产控制的动态投资模型 91
第6章 摩擦市场下的无套利分析 92
6.1 引言 92
6.2 符号与定义 93
6.3 最优多阶段组合和无套利分析 96
6.4 结论 97
第3部分 金融市场均衡模型第7章 收益可预测下的资产配置 101
7.1 引言 101
7.2 研究现状 103
7.3 研究方法 106
7.4 结论与展望 111
第8章 期望和残差收益估计不可靠模型 113
8.1 引言 113
8.2 符号与模型 114
8.3 最优投资策略 116
8.4 结论 120
第9章 分布不确定下的鲁棒性优化模型 121
9.1 引言 121
9.2 问题描述和模型构建 124
9.3 问题转换与有效前沿 128
9.4 均衡价格系统 134
9.5 结论 135
第4部分 金融风险度量 139
第10章 概率不确定下的风险度量 139
10.1 偏离度量的风险 139
10.2 风险在险价值度量 141
10.3 条件在险价值度量 146
第11章 模糊不确定下的风险度量 148
11.1 引言 148
11.2 可信性测度、扭曲函数和Choquet积分 151
11.3 模糊风险度量及其性质 156
11.4 结论与讨论 169
第5部分 金融模型的计算 173
第12章 概率框架金融模型计算 173
12.1 引言 173
12.2 模型 174
12.3 混合智能算法 177
12.4 数值仿真分析 180
12.5 结论与讨论 182
第13章 模糊框架投资组合模型计算 183
13.1 模糊投资组合优化模型 183
13.2 混沌遗传模糊模拟算法 185
13.3 计算结果 188
13.4 结论与讨论 195
第14章 模糊框架信用风险模型计算 196
14.1 引言 196
14.2 基于可信性测度的信用风险度量和优化模型 206
14.3 智能算法 208
14.4 数值案例 211
14.5 结论 216
第15章 利率期间结构及其模拟 218
15.1 主要的利率期限结构理论 218
15.2 利率期限结构的模拟 223
第6部分 数理知识 229
第16章 高等数学 229
16.1 线性代数 229
16.2 微积分 230
16.3 概率论与随机过程 233
第17章 优化理论与智能算法 244
17.1 优化理论与方法 244
17.2 智能算法 264
参考文献 268
后记 284