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1 现代商业银行资产负债管理问题 1

1.1 现代商业银行经营环境分析 1

1.1.1 经营风险进一步增加 1

1.1.2 金融衍生产品发展迅猛 2

1.1.3 商业银行风险管理的技术和手段日趋先进 3

1.2 现代商业银行资产负债管理所面临的问题 3

1.2.1 管理目标问题 4

1.2.2 客户关系问题 5

1.2.3 管理内容问题 6

1.3 商业银行资产负债管理研究现状 7

1.3.1 基于现代资产组合理论的商业银行资产负债管理 7

1.3.2 银行资产负债管理优化问题 8

1.3.3 评论及启示 10

1.4 现代商业银行资产负债管理的任务与解决思路 11

1.5 本章小结 15

2 金融工程技术框架以及与银行资产负债管理的关系 17

2.1 金融工程技术框架的主要构成 17

2.2 金融工程技术的理论框架 18

2.2.1 效率市场理论与估值理论 19

2.2.2 现代资产组合理论 20

2.2.3 资本资产定价模型 21

2.2.4 套期保值理论 22

2.2.5 其他主要金融工程技术理论 23

2.3 金融工程解决金融问题的流程与工艺技术 23

2.3.1 金融工程解决金融问题的程序 24

2.3.2 金融工程的工艺技术 27

2.4 金融工程技术的应用及交易策略 29

2.4.1 套期保值行为 29

2.4.2 投机行为 29

2.4.3 套利行为 30

2.5 金融工程与商业银行资产负债管理的内在联系 30

2.5.1 金融工程技术解决问题的思维方式与商业银行资产负债管理 30

2.5.2 金融工程技术的交易策略与商业银行资产负债管理 31

2.5.3 金融工程风险管理技术与商业银行资产负债管理 32

2.6 本章小结 33

3 金融工程视角下的商业银行资产负债行为研究 34

3.1 商业银行资产负债管理目标 35

3.2 商业银行资产负债行为 37

3.2.1 完全竞争条件下商业银行资产负债行为 37

3.2.2 垄断条件下商业银行资产负债行为 39

3.2.3 对商业银行资产负债行为研究的评价 41

3.3 金融工程视角下的商业银行资产负债行为模式及管理策略 42

3.3.1 商业银行资产负债行为可视为风险套利行为 42

3.3.2 商业银行资产负债套利行为的风险与收益分析 47

3.3.3 关于银行净利息收入与风险关系的进一步讨论 48

3.4 本章小结 49

4 商业银行净利息收入与资本价值管理研究 50

4.1 商业银行净利息收入管理研究 51

4.1.1 商业银行净利息收入的影响因素及管理重点 51

4.1.2 我国商业银行净利息收益率决定的实证研究 55

4.1.3 商业银行净利息收入利率风险管理的决策方法 65

4.2 商业银行资本价值管理 76

4.2.1 影响银行资本价值的因素 76

4.2.2 银行资本价值利率风险管理决策方法 78

4.3 银行净利息收入与资本价值协调管理的决策问题研究 89

4.3.1 银行净利息收入管理与资本价值管理的内在联系 89

4.3.2 银行净利息收入与资本价值协调管理的组合策略 90

4.4 本章小结 92

5 商业银行资产负债结构调整技术 94

5.1 客户关系是实现现代商业银行资产负债管理目标的必要条件 95

5.1.1 客户关系是现代商业银行资产负债管理的第三个关键变量 95

5.1.2 传统商业银行资产负债结构调整方法的缺陷 97

5.1.3 现代商业银行资产负债管理理念 100

5.2 银行资产负债管理与客户关系在金融工程框架内的整合与解决 101

5.2.1 商业银行资产负债组合风险控制与客户关系协调管理的新思路 101

5.2.2 套期保值是实现协调管理的最佳技术 103

5.2.3 商业银行资产负债管理与套期保值的关系 106

5.3 本章小结 108

6 商业银行资产负债组合利率风险的套期保值研究 109

6.1 基于商业银行净利息收入利率风险的套期保值 110

6.1.1 风险条件下商业银行净利息收入现金流分析 110

6.1.2 线性金融衍生工具套期保值头寸选择方法 114

6.1.3 线性金融衍生工具防御型套期保值效果再分析 117

6.1.4 商业银行净利息收入主动型风险管理战略下的套期保值方法 128

6.2 基于久期的银行资本价值利率风险套期保值方法 132

6.3 银行净利息收入与资本价值综合管理的套期保值方法 134

6.4 商业银行资产负债组合利率风险套期保值的注意事项 136

6.4.1 资产负债表外项目调整与表内项目调整的协调 136

6.4.2 注意金融工程的模型风险 137

6.4.3 注意交易对手的违约风险 137

6.5 对一家商业银行资产负债管理实践的思考 138

6.6 本章小结 141

7 商业银行资产负债组合信用风险的套期保值研究 143

7.1 基于信用风险的商业银行最优资产结构 143

7.1.1 风险最小化状态下的银行资产结构 144

7.1.2 银行资本价值最大化状态下的银行资产结构 146

7.1.3 两种情况下银行资产结构的比较分析 149

7.2 商业银行信贷管理中的两个悖论 150

7.2.1 信贷悖论（Paradox Credit） 150

7.2.2 专业化与分散化 151

7.3 商业银行资产信用风险经营性套期保值方法的机理 152

7.3.1 贷款担保对冲资产信用风险的机理分析 152

7.3.2 联合贷款分散资产信用风险的机理分析 154

7.3.3 贷款出售分散资产组合信用风险的机理分析 154

7.4 商业银行资产组合信用风险的金融性套期保值 156

7.4.1 商业银行信用衍生产品交易的目的 156

7.4.2 信用衍生产品管理商业银行资产信用风险的交易结构 158

7.5 本章小结 160

结论 162

参考文献 165

后记 174