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目录 1

第1章 风险管理的艺术和科学 1

1.1 风险管理的“勇敢的新世界” 1

1.2 市场风险管理过程 9

1.3 理论、实践和计算：固定收益市场的特有挑战 13

1.4 统计上的挑战：风险管理与估价 18

1.5 风险管理理念的演变 19

第2章 风险管理的参数法 24

2.1 引言 24

2.2 利率风险的测量：分析法 26

2.3 利率风险的测量：实证法 50

2.4 收益率曲线风险的测量 58

2.5 基差风险的测量 77

2.6 房屋贷款相关的风险测量 81

2.7 时间影响的测量 85

第3章 收益率曲线动态的建模 92

3.1 系统风险因素的概率分布 92

3.2 主成分分析：理论和应用 98

3.3 利率突变的概率分布 113

3.4 利率突变的历史可能性 120

第4章 利率、基差和外汇风险的测量 128

4.1 确定性与概率性风险管理方法 128

4.2 美国利率风险的测量 142

4.3 非美元利率、基差和汇率风险的测量 161

4.4 风险分解 184

4.5 广义基差风险和它们的利率方向性 189

第5章 风险价值方法权衡 203

5.1 风险价值的广义公式 203

5.2 传统的风险价值权衡：非线性与计算时间 205

5.3 附加的权衡维数：非线性与风险因素的分布 209

5.4 在全局风险价值中引入非线性 237

5.5 历史模拟风险价值 243

5.6 风险价值时窗 248

5.7 风险价值、突发事件和压力测试 251

第6章 利用投资组合优化技术管理风险 257

6.1 风险测量与风险管理 257

6.2 典型的固定收益对冲 260

6.3 参数对冲技巧 264

6.4 广义对冲法（和William De Leon合著） 267

6.5 方差／协方差风险价值和局部久期对冲优化 271

6.6 广义对冲优化：收益与风险和成本 286

附录 298

参考文献 302

词汇表 313

作者简介 329