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目录 1

第一章 衍生产品理论回顾 1

第一节 衍生产品的分类与市场结构 1

第二节 场外利率衍生产品：概念、结构、定价 7

第二章 中国利率市场化呼唤远期利率协议 13

第一节 中国利率市场化进程回顾 14

第二节 货币市场：利率衍生产品在中国的第一个舞台 22

第三节 中国利率衍生产品市场现阶段的选择——远期利率协议 29

附录 中国人民银行《人民币同业借款管理暂行办法（征求意见稿）》 37

第三章 全球场外利率衍生产品市场分析 40

第一节 全球场外衍生产品市场概述 40

第二节 全球场外利率衍生产品市场概述 47

第三节 场外利率衍生产品的合约母本 48

第四节 场外利率衍生产品交易的业务操作体系 51

第五节 场外利率衍生产品交易的风险管理 56

第六节 场外利率衍生产品市场的监管 66

第七节 场外利率衍生产品的杠率 71

第八节 场外衍生产品对现有会计体系提出的挑战 73

第九节 对场外利率衍生产品市场的评价 77

专题3-1 VaR及其在场外利率衍生产品交易中的应用 85

专题3-2 与场外衍生产品相关的两个会计问题 102

第四章 远期利率协议市场的技术特征分析 115

第一节 远期利率协议的概念、案例、用途 115

第二节 远期利率协议的合约母本与参照利率 119

第三节 全球远期利率协议市场综述 121

第四节 远期利率协议的定价 125

第五节 远期利率协议头寸的风险管理技巧 129

第六节 远期利率协议的信用风险防范以及会计处理 133

第五章 中国远期利率协议市场的基本架构 136

第一节 中国远期利率协议市场的交易产品、交易主体、交易目的 137

第二节 中国远期利率协议市场的监管 142

第三节 中国远期利率协议市场交易主体的风险内控制度 152

第四节 中国远期利率协议市场的基础设施及相关问题 159

第五节 中国远期利率协议合约母本 170

第六节 场外利率衍生产品交易业务对中国商业银行发展中间业务的意义 182

附录 中国人民银行《商业银行中间业务暂行规定》 187

第六章 中国金融机构远期利率协议交易业务的操作体系 193

第一节 远期利率协议交易业务操作体系的框架设计 194

第二节 远期利率协议交易业务操作体系的内部信息技术平台 201

第三节 营销与交易系统 212

第四节 市场风险管理系统 234

第五节 信用风险管理系统 244

第六节 操作风险管理系统 249

第七节 后台系统 256

第八节 金融机构高级管理层对远期利率协议交易业务的考核 258

第九节 信誉风险：一个值得研究的问题 264

专题6-1 巴塞尔委员会利率风险管理十二原则及其说明 265

第七章 关于中国远期利率协议市场开办主体的进一步探索：衍生产品公司 271

第一节 衍生产品公司：中国远期利率协议市场开办主体的另一种选择方案 272

第二节 从场内到场外：衍生产品信用风险控制纵横谈 276

参考文献 287

词汇简表 299