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目录 1

前言 1

第一章 金融资产收益 1

1.1 金融资产 1

1.2 金融市场 14

1.3 金融资产收益率 18

1.4 利率期限结构 25

第二章 金融资产风险 28

2.1 风险 28

2.2 金融产品的风险 29

2.3 金融产品风险的度量 33

3.1 金融工程的定义 48

第三章 金融工程基本方法 48

3.2 金融工程产生和发展的背景 50

3.3 套利及无套利定价方法 58

3.4 风险中性定价 66

3.5 状态价格模型 72

第四章 资产价格运行模式 75

4.1 多期二叉树模型 75

4.2 加法模型 78

4.3 乘法模型 79

4.4 参数值的计算和选择 83

4.5 随机游走和维纳过程 85

4.6 一个股票价格过程 88

4.7 伊藤引理 93

第五章 布莱克—斯科尔斯期权定价公式 95

5.1 期权的价格特征 96

5.2 期权平价公式 107

5.3 布莱克—斯科尔斯方程 110

5.4 风险中性定价 116

5.5 布莱克—斯科尔斯期权定价公式 117

5.6 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的拓展 119

5.7 鞅定价 124

第六章 资产配置理论及应用 126

6.1 资产配置的一般过程 127

6.2 资产配置决策的重要性 148

第七章 投资组合管理的动态调整 160

7.1 投资组合动态策略及比较分析 161

7.2 不同策略的实证对比分析 173

第八章 指数化投资理论与产品设计 177

8.1 指数化投资理论 177

8.2 指数化投资的理论基础 182

8.3 指数产品及其编制 184

8.4 增强型产品介绍 188

8.5 增强型产品设计原理 193

8.6 理论实施 196

8.7 程序化设计思想 199

8.8 产品实证 200

第九章 信用风险模型分析及研究 202

9.1 信用风险概述 202

9.2 结构模型 210

参考文献 236