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目录 1

第一章　绪论 1

1.1　投资组合选择的研究现状 1

1.2　本书的主要内容 6

第二章 带模糊流动性约束的投资组合选择 9

2.1　引言 9

2.2　极大极小半绝对偏差风险函数 10

2.3　证券的模糊流动性 12

2.4　模型的建立与求解 14

2.5　应用实例 27

2.6　小结与讨论 34

第三章　基于模糊决策的投资组合选择 35

3.1　引言 35

3.2　模糊决策理论与极大化决策原则 36

3.3　Ramaswamy模型 38

3.4　León-Liern-Vercher模型 41

3.4.1　标准投资组合选择模型 41

3.4.2　约束条件的模糊化 44

3.4.3　模糊投资组合选择模型 45

3.4.4　应用实例 50

3.5　基于模糊决策的均值半绝对偏差模型 56

3.5.1　模型的构造与求解 56

3.5.2　应用实例 67

3.6　小结与讨论 71

第四章 基于区间规划的投资组合选择 73

4.1　引言 73

4.2　有关区间数的符号与定义 74

4.3　证券期望收益率区间的估计方法 77

4.4　区间二次规划投资组合选择模型 78

4.4.1　清晰数投资组合模型 78

4.4.2 区间数投资组合选择模型 82

4.4.3　数值算例 84

4.5　区间线性规划投资组合选择模型 89

4.5.1　模型的建立 89

4.5.2　两种求解方法 92

4.5.3　应用实例 103

4.6　Parra-Terol-Uria目标规划模型 106

4.7 小结与讨论 107

第五章 基于可能性理论的投资组合选择 109

5.1　引言 109

5.2　Tanaka-Guo中心差值模型 110

5.2.1　证券收益的可能性分布 110

5.2.2　模型的建立 118

5.2.3　应用实例 119

5.3.1　可能性分布估计的半正定规划方法 122

5.3　摩擦市场的中心差值模型 122

5.3.2　模型的建立 124

5.3.3　应用实例 128

5.4　Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型 132

5.4.1　模型的建立 132

5.4.2　算法 139

5.4.3　数值算例 141

5.5　小结与讨论 142

第六章 跟踪指数模糊投资组合选择 144

6.1　引言 144

6.2　跟踪指数误差 145

6.3　增强型跟踪指数模型 147

6.4　模糊增强型跟踪指数模型 152

6.5　应用实例 156

6.6　小结与讨论 162

参考文献 167