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绪论 1

0.1　经济数据分析 1

0.2　经济变量与模型 2

第一章　单变量线性回归模型 4

1.1 线性回归模型的建立与假设 5

1.2　模型参数的最小二乘估计 10

1.3　最小二乘估计量的性质与特征 15

1.4　参数估计的检验 19

1.5　预测与预测误差 32

1.6　实例 40

小结与练习 44

附录1 随机误差项估计量的无偏性证明 48

第二章　多变量线性回归模型 50

2.1　模型的建立与基本假设 50

2.2　参数的最小二乘估计 53

2.3　极大似然估计 60

2.4　参数估计量的基本性质和特征 65

2.5　显著性检验 69

2.6　预测与预测区间 78

2.7　与线性回归模型有关的两个问题 83

2.8　实例 95

小结与练习 98

第三章　线性计量回归模型分析中的问题 105

3.1　异方差 106

3.2　序列相关问题的研究 121

3.3　多重共线性问题 137

3.4　广义最小二乘法 150

小结与练习 156

第四章　联立方程组模型 161

4.1　联立方程组模型假设 161

4.2　模型的结构式 163

4.3　模型的简约式 165

4.4　模型的识别方法 166

4.5　联立方程组模型的估计 176

4.6　联立方程组模型的检验 196

小结与练习 205

第五章　时间序列分析基础 211

5.1 时间序列的基本概念 211

5.2 自回归模型 213

5.3　滑动平均模型 223

5.4 自回归滑动平均模型 229

5.5　时间序列模型预测 238

5.6　时间序列的应用 243

小结与练习 248

第六章　面板数据分析 251

6.1　面板数据 251

6.2　Probit模型和Logit模型分析 269

小结与练习 280

第七章　时间序列的非平稳性 285

7.1 时间序列的非平稳性与协整 285

7.2　单位根和协整检验 288

7.3　误差修正模型 297

小结与练习 300

附表 303

表1　标准正态分布表 303

表2　t分布表 304

表3　x2分布表 305

表4　F分布表 306

表5　Durbin-Watson检验表 312

表6　协整检验临界值表 314

参考文献 315

后记 316