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目录 1

第1章 导论 1

1.1 投资：收益与风险 1

1.2 投资分析的三种方法 14

1.3 现代投资组合理论的主要特点 16

第2章 投资者的效用分析 18

2.1 期望效用模型 18

2.2 有关投资者的两个基本假设 26

2.3 度量风险厌恶的各种效用函数 28

2.4 投资收益的期望效用分析 32

2.5 无差异曲线 35

第3章 投资组合的效率边界 38

3.1 一个含有两种证券的投资组合的分析 38

3.2 投资组合的收益和风险的矩阵表达式 45

3.3 投资机会域和效率边界 46

第4章 投资组合模型 60

4.1 全协方差模型 60

4.2 市场模型（或单指数模型） 67

4.3 多指数模型 77

5.1 全协方差模型的效率边界的求解 86

第5章 效率边界的求解技术 86

5.2 单指数模型的效率边界的计算 105

第6章 资本资产定价模型 116

6.1 资本资产定价模型的标准形式 116

6.2 资本资产定价模型的扩展形式 126

第7章 资本资产定价模型的实证检验 132

7.1 资本资产定价模型传统检验 133

7.2 罗尔的评论 141

7.3 罗尔之后的检验 147

8.1 特征线 150

第8章 投资组合的构造与选择 150

8.2 现代投资组合理论的实现 152

8.3 综合和结论 159

第9章 投资组合的实绩评价 167

9.1 投资组合实绩的单参数度量指标 167

9.2 市场定时和选择本领的评价技术 172

9.3 对按风险调整的投资组合实绩度量方法的批评 177

第10章 套利定价理论 181

10.1 APT的资产定价方程的导出 181

10.2 ATP与CAPM的比较 185

10.3 实证的证据 186

参考书目 188