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第一章 动力学系统的状态空间分析 1

第一节 状态、状态变量及状态方程 1

第二节 线性状态方程的解 11

第三节 离散系统的状态方程及其解 15

第四节 线性系统的可控性及可观测性 22

第二章 确定性系统的最优控制 35

第一节 最优控制问题的描述 36

第二节 无约束条件的变分法 42

第三节 等式约束条件下的动态最优化 49

第四节 波尔萨问题 58

第五节 带有不等式约束条件的变分法 61

第六节 极小值原理 63

第七节 两点边值问题的计算及其困难 71

第八节 具有二次型性能指标的线性系统的最优控制 73

第九节 状态反馈、输出反馈及状态重构 86

第三章 动态规划 98

第一节 动态规划的基本概念 99

第二节 离散系统最优控制的动态规划 103

第三节 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 110

第四章 最佳估计 114

第一节 维纳滤波 115

第二节 卡尔曼滤波(连续系统) 120

第三节 卡尔曼滤波(离散系统) 122

第四节 最小二乘估计 134

第五节 线性最小方差估计 136

第六节 最小方差估计 140

第七节 极大似然估计与极大验后估计 143

第八节 最优估计的贝叶斯方法 145

第一节 数学初步 160

第五章 系统识别 160

第二节 线性系统的识别 168

第三节 从冲激响应曲线求传递函数 181

第四节 自动识别 206

第六章 随机控制系统 216

第一节 确定性离散时间系统最优控制 216

第二节 离散随机控制问题 226

第三节 连续时间系统的随机控制 242

第四节 应用实例 244