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第一章 现金流量 1

第一节 现金流量 1

第二节 终值 2

第三节 现值 4

第四节 等年金 5

小结 10

练习与思考 10

参考阅读 11

第二章 收益分析 12

第一节 收益率（内生收益率） 12

第二节 债券常规收益率的测算 22

第三节 收益率曲线、即期利率曲线和远期利率 39

第四节 我国国债收益分析 53

小结 60

练习与思考 64

参考阅读 66

第三章 债券价格 67

第一节 债券价格的确定 67

第二节 必要收益率、债券时间轨迹与债券价格 74

第三节 债券价格变化的因素分析 80

第四节 零息债券价格 81

第五节 票息支付日之间交割债券的定价 84

第六节 首次发行的贴水债券的债务处理 92

第七节 我国国债流通市场现状与国债净价交易制度 95

分析 95

小结 100

练习与思考 102

参考阅读 102

第四章 绩效管理 103

第一节 债券组合到期收益率 103

第二节 收益率计算的假设条件 104

第三节 子期收益率 105

第四节 子期收益率均值化 106

第五节 AIMR绩效公告标准 111

第六节 国债投资基金简介 113

小结 121

练习与思考 122

参考阅读 122

第五章 久期 123

第一节 不含期权债券的价格波动 123

第二节 基本点价格值及价格变化的收益率值 130

第三节 债券的久期 138

小结 158

参考阅读 159

练习与思考 159

第六章 债券的凸度 160

第一节 利用久期估计债券价格 160

第二节 凸度的测度 162

第三节 凸度导致的价格变化 166

第四节 由久期及凸度所导致的价格变化 168

第五节 美元凸度 171

第六节 用凸度测算美元久期的变化 172

第七节 凸度的价值 176

第八节 久期与收益率曲线 181

附录 凸度的推导 191

小结 193

练习与思考 193

参考阅读 194

第七章 二叉树模型 195

第一节 期权的含义及基本特征 195

第二节 期权的价格 200

第三节 内含期权债券的定价 213

小结 238

练习与思考 239

参考阅读 239

第一节 住房抵押贷款 241

第八章 抵押支持债券 241

第二节 住房抵押贷款证券化 253

第三节 住房抵押贷款证券化在我国的发展前景 265

小结 277

练习与思考 277

参考阅读 277

第九章 混合债券 279

第一节 概述 279

第二节 混合债券的构成 281

第三节 发行混合债券的意义 286

第四节 混合债券的风险 291

小结 292

练习与思考 292

参考阅读 293

第十章 中国固定收入证券市场 294

第一节 国债一级市场 295

第二节 国债二级市场 309

第三节 金融债券市场 317

第四节 企业债券市场 325

小结 334

练习与思考 336

参考阅读 336