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目录 1

第一篇 投资组合理论 1

第1章 确定性 2

1.1 借入和贷出 2

1.2 消费模式的选择 3

1.3 财富 5

1.4 收入模式的选择 6

1.5 接受或拒绝一项投资 7

1.6 选择不同的投资 10

1.7 可分的投资 12

1.8 确定性与不确定性 13

1.9 短期与长期 15

1.10 术语 16

2.1 问题 18

第2章 投资组合 18

2.2 描述预期——直观的方式 20

2.3 描述预期——“科学的”方式 22

2.4 两种方式的等同性 26

2.5 主观性与客观性 27

2.6 风险和不确定性 28

2.7 投资者的偏好 29

2.8 选择一个投资组合 36

2.9 三个步骤 36

2.10 组合分析 37

第3章 证券 39

3.1 证券和投资组合 39

3.2 一个投资组合的收益率 41

3.3 关于单个证券预测的叙述 42

3.4 交互关系 43

3.5 相关性 43

3.6 协方差 49

3.8 收益的标准差 50

3.7 预期收益 50

第4章 有效投资组合 54

4.1 结合证券 54

4.2 Ep、σp区域 62

4.3 Ep、Vp区域 65

4.4 目标 67

4.5 发现有效组合的集合 71

4.6 基本问题 73

4.7 限制条件 77

4.8 标准问题 78

4.9 借入和贷出 82

4.10 风险证券的最优组合 86

第二篇 资本市场理论 90

5.1 基本假设 94

第5章 一致性 94

5.2 金融证券与资本资产 96

5.3 市场组合 99

5.4 资本市场线 102

5.5 证券市场线 106

5.6 波动性 113

5.7 系统性风险 120

5.8 有效组合和系统性风险 121

5.9 调整 123

5.10 含义 127

第6章 不一致性 131

6.1 问题 131

6.2 资本市场线 133

6.3 均衡价格 134

6.4 证券 135

6.5 证券市场线 137

6.6 投资组合的限制 140

6.7 仍然成立的理论 141

第三篇 应用与扩展 146

第7章 指数模型 146

7.1 问题 146

7.2 单指数模型 148

7.3 多指数模型 153

7.4 对风险测度的反应性指标 160

7.5 用反应性作为一个风险测度指标的投资组合分析 165

7.6 指数模型与资本市场理论 176

第8章 记录 178

8.1 过去与未来 178

8.2 统计学和预测 179

8.3 市场组合 181

8.4 分散投资的效果 187

8.5 市场和行业因素 190

8.6 测度表现 192

8.7 共同基金的表现 203

8.8 分布的形状 222

8.9 用过去预测未来 228

第9章 效用 238

9.1 预期效用 238

9.2 风险厌恶 246

9.3 二次效用函数 250

第10章 状态一偏好理论 259

10.1 状态 260

10.2 偏好 260

10.3 证券 263

10.4 无风险组合 272

10.5 市场组合 274

10.6 市场线 276

10.7 市场相似性 278

附录 数学基础 280

附录A 关键要素 286

A.1 最小化 286

A.2 求导 290

A.3 联立方程 296

A.4 参数解 304

A.5 拉格朗日乘数 307

附录B 解决一个基本问题 312

B.1 解 312

B.2 附加限制条件 318

B.3 分离定理 320

B.4 惟一性 326

附录C 解决一个标准问题 329

C.1 库恩－塔克条件 329

C.2 发现一个特殊解 332

C.3 发现下一个解 336

C.4 关键－线规则系统 343

C.5 退化 348

C.6 其他方法 350

附录D 证券价格 351

D.1 使市场组合成为风险证券的最优结合 351

D.2 预期收益、风险和证券价格 360

D.3 证券价格和资本市场线 363

D.4 借入和贷出 367

D.5 现期消费与未来消费 369

D.6 不一致性的均衡 373

附录E 简化模型的投资组合分析 377

E.1 指数模型的组合分析 377

E.2 以反应性为基础的组合分析 385

参考文献 388